Commission Implementing Regulation (EU) 2017/812 ANNEX II

ANNEX IISupplementary provisions

ANNEX II Fundamental spreads for the calculation of the matching adjustment The fundamental spreads set out in this Annex are expressed in basis points and do not include any increase in accordance with Article 77c(1)(c) of Directive 2009/138/EC. 1.    Exposures to central governments and central banks The fundamental spreads apply to exposures denominated in all currencies. The fundamental spreads for durations from 11 to 30 years are equal to the fundamental spreads for duration 10 years. Duration (in years) Austria Belgium Bulgaria Croatia Czech Republic Cyprus Denmark 1 0 0 34 5 1 27 2 2 0 0 42 5 2 45 1 3 0 2 48 5 3 51 1 4 0 3 51 5 5 52 0 5 1 5 56 5 7 54 0 6 2 6 58 5 8 56 0 7 3 6 62 5 11 57 0 8 3 7 63 5 13 56 0 9 4 8 65 5 14 53 0 10 4 9 67 5 15 52 1 Duration (in years) Estonia Finland France Germany Greece Hungary Ireland 1 0 0 0 0 429 4 18 2 0 0 0 0 261 4 25 3 2 0 0 0 230 4 28 4 3 0 0 0 198 4 29 5 5 0 0 0 180 4 30 6 6 0 0 0 177 4 32 7 6 0 0 0 173 4 32 8 7 1 2 0 178 2 33 9 8 1 3 0 180 1 34 10 9 1 3 0 182 4 34 Duration (in years) Italy Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Portugal 1 6 6 6 0 18 0 27 2 14 12 13 0 25 0 45 3 18 16 16 0 28 0 51 4 20 18 18 0 29 0 52 5 22 20 20 0 30 0 54 6 23 21 22 0 32 0 56 7 24 23 23 0 32 0 57 8 26 24 24 2 33 0 56 9 27 25 25 3 34 1 53 10 29 26 26 3 34 1 52 Duration (in years) Rumania Slovakia Slovenia Spain Sweden United Kingdom Liechtenstein 1 10 14 21 6 0 0 0 2 18 18 24 13 0 0 0 3 21 21 29 16 0 0 0 4 22 22 34 18 0 0 0 5 24 23 37 20 0 0 0 6 25 25 41 22 0 0 0 7 27 26 42 23 0 0 0 8 29 27 43 24 0 0 0 9 30 27 44 25 0 0 0 10 28 27 44 26 0 0 0 Duration (in years) Norway Australia Brazil Canada Chile China Colombia 1 0 0 12 0 17 0 11 2 0 0 12 0 19 0 19 3 0 0 12 0 18 1 30 4 0 0 12 0 17 2 39 5 0 0 12 0 16 2 41 6 0 0 12 0 15 3 44 7 0 0 12 0 14 4 47 8 0 0 12 0 15 8 44 9 0 0 12 0 16 5 41 10 0 0 12 0 13 5 44 Duration (in years) Hong Kong India Japan Malaysia Mexico New Zealand Russia 1 0 9 0 0 10 0 0 2 0 9 0 0 10 0 0 3 0 9 0 0 10 0 0 4 0 9 0 0 10 0 0 5 0 9 0 0 10 0 2 6 0 9 0 0 10 0 6 7 0 9 0 0 10 0 8 8 0 9 0 0 10 0 13 9 0 9 1 0 10 0 20 10 0 9 1 0 10 0 20 Duration (in years) Singapore South Africa South Korea Thailand Taiwan United States 1 0 3 10 0 4 0 2 0 7 12 0 4 0 3 0 7 12 0 4 0 4 0 6 14 0 4 0 5 0 4 15 0 4 0 6 0 5 16 0 4 0 7 0 6 16 0 4 0 8 0 7 16 0 4 0 9 0 8 16 0 4 0 10 0 9 16 0 4 0 2.    Exposures to financial institutions 2.1.    Euro Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 6 21 48 128 243 588 1 211 2 6 21 48 128 243 588 993 3 7 24 49 120 239 585 821 4 8 26 51 122 238 583 687 5 10 29 57 125 238 583 583 6 11 31 60 129 238 583 583 7 12 34 62 131 238 583 583 8 12 34 61 130 238 583 583 9 12 35 61 128 238 583 583 10 13 36 61 128 238 583 583 11 13 37 62 128 238 583 583 12 14 38 62 128 238 583 583 13 14 39 62 128 238 583 583 14 14 39 62 128 238 583 583 15 14 39 62 128 238 583 583 16 14 39 62 128 238 583 583 17 14 39 62 128 238 583 583 18 14 39 62 128 238 583 583 19 14 39 62 128 238 583 583 20 14 39 62 128 238 583 583 21 15 39 62 128 238 583 583 22 15 39 62 128 238 583 583 23 16 39 62 128 238 583 583 24 17 39 62 128 238 583 583 25 17 39 62 128 238 583 583 26 18 39 62 128 238 583 583 27 19 39 62 128 238 583 583 28 20 39 62 128 238 583 583 29 20 39 62 128 238 583 583 30 20 39 62 128 238 583 583 2.2.    Czech koruna Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 10 26 52 133 247 593 1 221 2 12 28 54 135 249 595 1 001 3 14 30 55 127 246 591 828 4 15 33 58 129 245 590 693 5 16 35 63 131 244 590 590 6 17 37 66 135 244 589 589 7 18 39 67 137 243 589 589 8 17 39 66 134 242 588 588 9 17 40 66 133 242 588 588 10 17 41 66 132 242 588 588 11 17 41 65 132 241 587 587 12 17 41 65 131 241 587 587 13 17 41 64 131 240 586 586 14 17 41 64 130 240 585 585 15 16 41 63 130 239 585 585 16 15 40 63 129 238 584 584 17 15 40 62 129 238 584 584 18 15 40 62 129 238 584 584 19 15 40 62 129 238 584 584 20 15 40 63 129 239 584 584 21 16 40 63 129 239 585 585 22 16 41 63 130 239 585 585 23 17 41 63 130 239 585 585 24 17 41 63 130 239 585 585 25 17 41 63 130 239 585 585 26 18 41 63 130 239 585 585 27 19 41 64 130 239 585 585 28 20 41 63 130 239 585 585 29 20 41 63 130 239 585 585 30 20 41 63 130 239 585 585 2.3.    Danish krone Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 6 21 48 128 242 588 1 211 2 6 21 48 128 242 588 992 3 7 23 48 120 239 584 821 4 8 26 51 122 238 583 687 5 10 29 57 124 237 583 583 6 11 31 60 129 237 583 583 7 12 34 62 131 237 583 583 8 12 34 61 129 237 583 583 9 12 35 61 128 237 583 583 10 13 36 61 128 237 583 583 11 13 37 61 128 237 583 583 12 14 38 61 128 237 583 583 13 14 39 61 128 237 583 583 14 14 39 61 128 237 583 583 15 14 39 61 128 237 583 583 16 14 39 61 128 237 583 583 17 14 39 61 128 237 583 583 18 14 39 61 128 237 583 583 19 14 39 61 128 237 583 583 20 14 39 61 128 237 583 583 21 15 39 61 128 237 583 583 22 15 39 61 128 237 583 583 23 16 39 61 128 237 583 583 24 17 39 61 128 237 583 583 25 17 39 61 128 237 583 583 26 18 39 61 128 237 583 583 27 19 39 61 128 237 583 583 28 20 39 61 128 237 583 583 29 20 39 61 128 237 583 583 30 20 39 61 128 237 583 583 2.4.    Forint Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 87 102 129 210 324 670 1 219 2 82 97 124 205 319 665 1 006 3 86 102 128 199 318 663 834 4 84 102 127 198 314 659 700 5 83 102 130 198 311 656 656 6 82 102 131 200 308 654 654 7 80 102 130 200 306 651 651 8 79 101 128 196 304 650 650 9 78 100 127 194 303 649 649 10 74 97 123 189 299 645 645 11 72 96 120 186 296 642 642 12 70 95 118 185 294 640 640 13 70 94 117 184 293 639 639 14 69 94 117 183 293 638 638 15 69 94 116 183 292 638 638 16 68 93 115 182 291 637 637 17 68 92 115 181 291 637 637 18 67 92 114 180 290 636 636 19 66 91 113 180 289 635 635 20 65 90 112 179 288 634 634 21 65 89 112 178 288 634 634 22 64 88 111 177 287 633 633 23 63 87 110 176 286 632 632 24 62 86 109 175 285 631 631 25 61 85 108 174 284 630 630 26 59 84 107 173 283 628 628 27 58 83 106 172 282 627 627 28 57 82 104 171 280 626 626 29 56 81 103 170 279 625 625 30 55 80 102 169 278 624 624 2.5.    Krona Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 10 25 52 132 246 592 1 207 2 12 27 54 134 248 594 990 3 14 30 56 127 246 591 820 4 16 34 59 129 245 591 687 5 17 36 64 132 245 591 591 6 18 39 68 137 245 591 591 7 19 41 69 138 245 590 590 8 19 41 68 136 244 590 590 9 18 41 67 134 244 589 589 10 18 42 67 133 243 589 589 11 18 42 67 133 243 588 588 12 18 43 66 133 242 588 588 13 18 43 66 132 242 588 588 14 18 43 65 132 241 587 587 15 18 43 65 131 241 587 587 16 17 42 64 131 240 586 586 17 17 42 64 131 240 586 586 18 17 42 64 131 240 586 586 19 17 42 64 131 240 586 586 20 17 42 65 131 241 586 586 21 18 42 65 131 241 587 587 22 18 43 65 132 241 587 587 23 18 43 65 132 241 587 587 24 18 43 65 132 241 587 587 25 18 43 65 132 241 587 587 26 18 43 65 132 241 587 587 27 19 43 65 132 241 587 587 28 20 43 65 132 241 587 587 29 20 43 65 132 241 587 587 30 21 43 65 132 241 587 587 2.6.    Kuna Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 53 68 95 175 290 635 1 224 2 57 72 99 179 293 639 1 010 3 62 79 104 175 294 640 841 4 66 84 109 179 295 641 706 5 68 87 115 183 296 641 641 6 69 89 118 187 295 641 641 7 69 91 119 188 295 640 640 8 68 90 117 185 293 639 639 9 67 89 115 183 292 638 638 10 65 89 114 181 290 636 636 11 64 88 113 179 289 634 634 12 63 88 111 177 287 633 633 13 62 87 109 176 285 631 631 14 61 85 108 174 284 630 630 15 59 84 107 173 283 628 628 16 58 83 105 172 281 627 627 17 57 82 104 171 280 626 626 18 56 81 104 170 280 625 625 19 56 80 103 169 279 625 625 20 55 80 102 169 278 624 624 21 54 79 101 168 277 623 623 22 53 78 101 167 277 623 623 23 53 77 100 166 276 622 622 24 52 77 99 165 275 621 621 25 51 76 98 165 274 620 620 26 50 75 97 164 273 619 619 27 49 74 96 163 272 618 618 28 48 73 96 162 272 617 617 29 48 72 95 161 271 616 616 30 47 71 94 160 270 616 616 2.7.    Lev Duration (in years) Credit quality step 0 Credit quality step 1 Credit quality step 2 Credit quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 5 20 47 128 242 588 1 210 2 5 20 47 128 242 588 992 3 6 23 48 119 238 584 820 4 7 25 51 121 237 583 686 5 9 28 56 124 237 583 583 6 10 30 59 128 237 583 583 7 11 33 61 131 237 583 583 8 11 33 61 129 237 583 583 9 11 34 60 127 237 583 583 10 12 36 61 127 237 583 583 11 13 37 61 127 237 583 583 12 13 37 61 127 237 583 583 13 13 38 61 127 237 583 583 14 14 38 61 127 237 583 583 15 14 38 61 127 237 583 583 16 13 38 61 127 237 583 583 17 13 38 61 127 237 583 583 18 13 38 61 127 237 583 583 19 14 38 61 127 237 583 583 20 14 38 61 127 237 583 583 21 15 38 61 127 237 583 583 22 15 38 61 127 237 583 583 23 16 38 61 127 237 583 583 24 17 38 61 127 237 583 583 25 17 38 61 127 237 583 583 26 18 38 61 127 237 583 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quality step 3 Credit quality step 4 Credit quality step 5 Credit quality step 6 1 174 190 216 297 411 757 1 395 2 184 199 226 306 420 766 1 140 3 189 205 230 302 421 766 944 4 191 208 234 304 420 766 791 5 192 211 239 306 419 765 765 6 191 212 241 310 418 764 764 7 191 212 241 310 416 762 762 8 189 211 238 307 415 760 760 9 188 211 237 304 413 759 759 10 187 210 235 302 412 757 757 11 185 209 234 300 410 755 755 12 183 208 231 297 407 753 753 13 181 205 228 294 404 750 750 14 178 202 225 291 401 747 747 15 174 199 222 288 398 743 743 16 171 196 218 285 394 740 740 17 168 193 215 282 391 737 737 18 165 189 212 278 388 734 734 19 162 186 209 275 385 731 731 20 159 183 206 272 382 728 728 21 155 180 203 269 379 724 724 22 152 177 199 266 375 721 721 23 149 174 196 263 372 718 718 24 146 171 193 259 369 715 715 25 143 168 190 256 366 712 712 26 140 164 187 253 363 709 709 27 137 161 184 250 360 706 706 28 134 159 181 247 357 703 703 29 131 156 178 245 354 700 700 30 128 153 176 242 351 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