用以計算第2a組加密資產風險承擔的市場風險的風險加權數額的SSTM計算法
第383條
(1) 凡認可機構使用SSTM計算法計算其市場風險的風險加權數額，該機構須以獨立方式，計算第2a組加密資產風險承擔的市場風險的風險加權數額，方法是將按照本條計算所得的市場風險資本要求總額，乘以12.5。 (2) 有關機構須將因第2a組加密資產的價格變動而產生的市場風險資本要求 —— (a) 以有別於就SSTM計算法指明的4個風險類別的獨立風險類別計算；及 (b) 計算為每項第2a組加密資產的持倉淨額的100%。 (3) 有關機構須 —— (a) 將在不同市場或交易所買賣的第2a組加密資產，視作不同的第2a組加密資產； (b) 將每項第2a組加密資產的長倉及短倉，按該第2a組加密資產的現行市價，換算為貨幣單位，並使用公式32D，計算每項第2a組加密資產的持倉淨額； 公式32D 在公式中 ——(i)長倉k是第2a組加密資產k的長倉總額；及(ii)短倉k是第2a組加密資產k的短倉總額。 (c) (如該第2a組加密資產風險承擔產生利率風險、股權風險、外匯風險或商品風險)應用第8部第2、3、4、5及6分部，以計算市場風險；及 (d) 按照第(4)款列明的情景計算法，處理基礎資產為第2a組加密資產的期權風險承擔及相聯的對沖持倉。 (4) 有關機構須藉以下方法，就基礎資產為第2a組加密資產的期權風險承擔及相聯的對沖持倉，計算其市場風險資本要求 —— (a) 使用以下項目的同時變化的矩陣，以重新評定該等期權及相聯的對沖持倉的價值 —— (i) 第2a組加密資產的基礎價格；及 (ii) 該價格的波動性； (b) 就每項第2a組加密資產，設立一個不同的矩陣，並就每個矩陣 —— (i) 就有關基礎價格的相對變化，使用+100%至-100%的範圍，再將該範圍除以至少7項觀察(包括現行觀察)，以分為多個間距相等的區間；及 (ii) 就有關波動性，使用+100%及-100%的相對變化(包括現行觀察)，並(若金融管理專員如此規定)使用額外的中間水平； (c) 使用公式32D，就矩陣的每格計算持倉淨額；及 (d) 將市場風險資本要求，計算為現行持倉淨額與在矩陣內出現的最低持倉淨額之間的差額。 (5) 在本條中 —— 現行市價 (current market price)的涵義如下：對某第2a組加密資產所關乎的第2a組加密資產風險承擔的估值(而該項估值是假若以公平價值計量該風險承擔，便會按照第4A條斷定者)，即屬該加密資產的現行市價。