銀行業(資本)規則

• 章號: Cap. 155L
• 條文數: 9002

第1條 導言

第1條

第2條 釋義

(1) 在本規則中 ——

(2) 在本規則中，凡提述後附編號的表或公式之處，即提述在本規則內註明該編號的表或公式(視屬何情況而定)。

(3) 凡根據本規則的條文，認可機構須就某事項取得金融管理專員的事先同意，則該機構須以指明表格(如有的話)向金融管理專員提出申請，以尋求該項事先同意。

(4) 凡根據本規則的條文，金融管理專員須就任何事項向所有在香港成立為法團的認可機構或某類別的該等機構發出公告，則如金融管理專員在憲報刊登該公告，即為充分遵守該條文的規定。

(5) 如在本規則某條文中指明的任何事項，是受“足夠”、“恰當”、“適當”、“重要”、“關鍵”、“審慎”、“合資格”、“攸關”、“有關”或“穩健”的字眼規限，則為了協助確定該項規限在關乎該事項範圍內的性質，須參考根據本條例發出並適用於該條文的任何指引或實務守則。

(6) 在本規則中，凡提述認可機構就任何擔保而對擔保人產生的風險承擔，或就該機構購買的信用衍生工具合約而對對手方產生的風險承擔，不論是否有發生任何可引發起訴該擔保人或該對手方的權利的事件，或發生任何可引發向該擔保人或該對手方提出申索的事件(視屬何情況而定)，即為本規則所指的風險承擔。

(7) 金融機構如有以下情況，則不屬第(1)款中的定義的(b)段所指者 —— (a) 金融管理專員認為，該機構沒有受到香港以外的、就該機構負有監管責任的銀行業監管當局的充分監管；或

(b) 該機構向公眾接收存款的牌照或其他認可，在當其時遭暫時吊銷或暫停。

第1條

第a條

由該機構的經批准內部評估程序所產生的；及

第b條

被編配予對ABCP計劃的證券化類別風險承擔的；

第a條

就資產而言，指在基於各自獨立利益的交易中，該項資產在掌握充分資訊並自願的各方之間可交換得的數額；或

第b條

就負債而言，指在基於各自獨立利益的交易中，該項負債在掌握充分資訊並自願的各方之間得以結清的數額；

第a條

本地公營單位；或

第b條

非本地公營單位；

第a條

某方將證券化類別風險承擔或非證券化類別風險承擔的某部分信用風險，以一個或多於一個份額轉移至其他一方或多於一方，並保留該承擔的信用風險的餘下部分；及

第a條

被轉移的部分與被保留的部分就償還優次而言屬不同級別；

第a條

現行巴塞爾框架；或

第b條

其他由巴塞爾委員會在2006年或之後公布、且已被現行巴塞爾框架取代的銀行規管及監管的標準(包括常見問題)；

第a條

屬一種數碼形式價值；

第b條

主要依賴加密技術及分佈式分類帳技術或類似技術；及

第c條

可用作付款或投資用途，或用以取得貨品或服務；

第a條

屬該機構對一項或多於一項加密資產的資產負債表內風險承擔或資產負債表外風險承擔(不論是以直接、間接或合成方式)；及

第b條

產生信用風險、市場風險、CVA風險、業務操作風險或流動性風險，

第a條

該機構對A類可扣減項目的直接持有、間接持有或合成持有；

第b條

該機構可能因有合約責任，而需要將來購買的A類可扣減項目的潛在持有；

第c條

該機構對B類可扣減項目的間接持有或合成持有；或

第d條

該機構可能因有合約責任，而需要將來購買的B類可扣減項目的潛在持有；

第a條

交易帳工具的利率風險、信用利差風險、股權風險、商品風險、外匯風險及違責風險；及

第b條

銀行帳工具的商品風險及外匯風險；

第a條

以該承擔的承擔義務人的本地貨幣計值的；及

第b條

由該機構以該貨幣訂立的負債提供資金的；

第a條

第1條

在過去12個月內每個預定還款日期，均全數償還在該融通下的到期須付結餘；或

第2條

在過去12個月內，在該融通下並無到期須付結餘；或

第b條

就透支融通或類似的、可隨時提取及還款的循環融通而言，指在過去12個月內沒有在該融通下作出任何提取的該融通的承擔義務人；

第a條

由該機構設立，以按照明確的業務策略管理交易帳持倉組合；及

第b條

在清晰的風險管理結構內營運；

第a條

獲證券及期貨事務監察委員會發牌及受該委員會監管的持牌法團(獲發牌進行《證券及期貨條例》()所指的第10類受規管活動的持牌法團除外)；

第b條

《保險業條例》()所指的獲授權保險人或指定保險控權公司；或

第c條

第1條

斷定該實體的規管當局對該實體所施加的規管及監管標準，相當於對在該管轄區成立為法團的銀行所施加的規管及監管標準(包括資本及流動性規定)；或

第2條

已實施與現行巴塞爾框架一致的資本標準，並准許在該管轄區成立為法團的銀行，為遵從該等資本標準的目的，將對該實體的風險承擔視作對銀行的風險承擔；

第a條

(如該模式是用作計算對手方信用風險的)指將已實現風險計量值及基於不變持倉下的假設變化，與該模式預測的風險計量值比較的程序；或

第b條

(在任何其他情況下)指將該機構的風險承擔組合的每日價值變動，與由適用於該組合的該機構內部模式所產生的每日風險值比較的程序；

第a條

同意以某數額的款項向對手方出售證券或加密資產，並承諾於某個指明的未來日子按指明價格向該對手方購回該等證券或加密資產；

第b條

向對手方借出證券或加密資產，並從該對手方收取某數額的款項或其他證券或加密資產，以作為抵押品；

第c條

同意以某數額的款項從對手方取得證券或加密資產，並承諾於某個指明的未來日子按指明價格向該對手方再出售該等證券或加密資產；或

第d條

向對手方借入證券或加密資產，並向該對手方提供某數額的款項或其他證券或加密資產，以作為抵押品；

第a條

該協議是採用書面形式的；

第b條

第i條

第i條

就衍生工具合約而言——該協議所涵蓋的個別合約的按市價計值所得的正值總和及負債總和的淨額；

第i條

就SFT 而言——來自該協議所涵蓋的個別交易的收益及虧損總和(包括任何抵押品的價值)的淨額；或

第i條

就產生資產負債表內風險承擔或負債的其他交易而言——該機構就該協議所涵蓋的個別交易被欠下的或欠下的淨額；及