16
3
燒餅油條
22
3
24
4
25
4
四、高雄市美濃區出產的油紙傘頗富盛名,最近每月的銷售量更常供不
應求。假設根據交通部觀光局統計,過去40個月的銷售量符合一
AR(1)模式:Xt = 900 + 0.3 Xt-1 +εt;其中εt ~ N(0,1)。
試求美濃區出產的油紙傘銷售量期望值、變異數與ACF(自迴歸函數,
(
,
)
(
,
)
t
t k
t
t k
X
X
t
t k
Cov X
X
X
X
)值。(20分)
我們從中觀察40個月的油紙傘銷售量,若最近一個月的銷售量X40=1200
把,試預測第41期、第42期、第43期的油紙傘銷售量。(10分)
下表為民國104 年至107 年之名目國內生產毛額(GDP,單位:百萬美元)。
年季別
名目國內生產毛額
104 年 I
132,898
II
131,251
III
130,827
IV
130,586
105 年 I
128,021
II
127,991
III
135,363
IV
139,906
106 年 I
138,863
II
138,395
III
146,497
IV
151,185
107 年 I
149,693
II
145,823
III
145,345
IV
149,136
若以乘式時間數列模式(Multiplicative time series model)描述實際值Yt:
Yt = Tt × St × It
其中Tt、St 與It 分別代表在時間t 的趨勢、季節及不規則成分。請依下
列步驟對上表GDP 資料進行季節調整及分析。
藉由中央移動平均(Centered moving average)計算季節指標。(20 分)
獲致去除季節成分之時間數列。(10 分)