證券及期貨(場外衍生工具交易——結算及備存紀錄責任和中央對手方的指定)規則

• 章號: Cap. 571AN
• 條文數: 193

第1條 導言

第1條

第2條 釋義

第a條

該人為該項交易的對手方；及

第b條

第1條

尚未到期；及

第2條

在到期前並未按照其條款及條件被終止，或按其對手方之間的協議被終止；

第a條

第1條

一筆協定數額的貨幣乙；或

第2條

一筆參照協定匯率計算數額的貨幣乙；及

第b條

第1條

一筆協定數額的貨幣甲；或

第2條

一筆參照協定匯率計算數額的貨幣甲；

第a條

一筆協定數額的另一種貨幣；或

第b條

一筆參照協定匯率計算數額的另一種貨幣；

第3條 指定為金融服務提供者

(1) 為施行本規則，如證監會信納某人相當有可能在香港以外地方積極從事有關場外衍生工具交易或場外衍生工具產品的活動，該會可在金融管理專員的同意下，藉憲報公告，指定該人(不論在香港或香港以外地方成立為法團)為金融服務提供者。

(2) 為施行第(1)款，證監會在指定有關人士時，可按照該人的名稱或該人所屬的人士類別或種類，或同時以該兩種方式作出指定。

(3) 證監會可在金融管理專員的同意下，藉憲報公告，撤銷根據第(1)款對某人作出的指定。

(4) 證監會在決定是否根據第(1)款指定某人或根據第(3)款撤銷對某人的指定時，可顧及該會管有的任何資料。

(5) 根據第(1)或(3)款刊登的公告不是附屬法例。

第1條

為施行本規則，如證監會信納某人相當有可能在香港以外地方積極從事有關場外衍生工具交易或場外衍生工具產品的活動，該會可在金融管理專員的同意下，藉憲報公告，指定該人(不論在香港或香港以外地方成立為法團)為金融服務提供者。

第2條

為施行第(1)款，證監會在指定有關人士時，可按照該人的名稱或該人所屬的人士類別或種類，或同時以該兩種方式作出指定。

第3條

證監會可在金融管理專員的同意下，藉憲報公告，撤銷根據第(1)款對某人作出的指定。

第4條

證監會在決定是否根據第(1)款指定某人或根據第(3)款撤銷對某人的指定時，可顧及該會管有的任何資料。

第5條

根據第(1)或(3)款刊登的公告不是附屬法例。

第4條 就結算責任而言，屬指明場外衍生工具交易的交易

為施行本條例有關的定義的(b)段，某項屬指明的場外衍生工具交易，是就結算責任而被指明的交易。

第5條 就備存紀錄責任而言，屬指明場外衍生工具交易的交易

為施行本條例有關的定義的(d)段，某項屬指明的場外衍生工具交易，是就備存紀錄責任而被指明的交易。

第2條 結算責任

第6條 何時產生結算責任

(1) 除、及另有規定外，如有符合以下情況者，訂明人士須於訂立指明場外衍生工具交易後1個營業日內，與指定中央對手方結算該項交易(不論直接或透過第三者) —— (a)

(b)

(2) 為施行第(1)款，訂明人士在以下期間之後的任何時間，均會被視為已達到結算門檻 —— (a) 除(b)段另有規定外，該人達到結算門檻的首段計算期間，即使該人並未達到其後計算期間的結算門檻；或

(b) 如該人已發出退出通知，則為該人在發出退出通知後達到結算門檻的首段計算期間，即使該人並未達到其後計算期間的結算門檻。

(3) 退出通知可由符合以下所述的訂明人士發出 —— (a) 該人在該份退出通知發出當日，是本地認可財務機構、本地核准貨幣經紀或本地持牌法團

，而該人於某段連續12個月期間內的每個月最後一日的總持倉量低於140億美元；或

(b) 該人在該份退出通知發出當日，是非本地認可財務機構、非本地核准貨幣經紀或非本地持牌法團，而該人於某段連續12個月期間內的每個月最後一日的本地總持倉量低於140億美元。

(4) 根據第(3)款發出的退出通知須 —— (a) 以書面形式發出；

(b)

(c)

(5) 為施行本條，某訂明人士如符合以下情況，即屬達到結算門檻 —— (a) 如該人在某段計算期間結束時，是本地認可財務機構、本地核准貨幣經紀或本地持牌法團——該人在該段計算期間的平均總持倉量，相等於或超出第3欄就該段計算期間所訂明的結算門檻；或

(b) 如該人在某段計算期間結束時，是非本地認可財務機構、非本地核准貨幣經紀或非本地持牌法團——該人在該段計算期間的平均本地總持倉量，相等於或超出第3欄就該段計算期間所訂明的結算門檻。

(6) 在本條中 ——

第1條

第a條

第1條

第A條

該人達到結算門檻的首段計算期間的訂明日期；或

第B條

如該人已發出退出通知，則為該人在發出退出通知後達到結算門檻的首段計算期間的訂明日期；及

第2條

(如該人是非本地認可財務機構或非本地核准貨幣經紀)該項交易是以記項形式，記錄在該人的香港簿冊內；及

第b條

第1條

亦為訂明人士，而段所提述的規定就該對手方而言已獲符合；或

第2條

是金融服務提供者。

第2條

第a條

除(b)段另有規定外，該人達到結算門檻的首段計算期間，即使該人並未達到其後計算期間的結算門檻；或

第b條

如該人已發出退出通知，則為該人在發出退出通知後達到結算門檻的首段計算期間，即使該人並未達到其後計算期間的結算門檻。

第3條

第a條

該人在該份退出通知發出當日，是本地認可財務機構、本地核准貨幣經紀或本地持牌法團

，而該人於某段連續12個月期間內的每個月最後一日的總持倉量低於140億美元；或

第b條

該人在該份退出通知發出當日，是非本地認可財務機構、非本地核准貨幣經紀或非本地持牌法團，而該人於某段連續12個月期間內的每個月最後一日的本地總持倉量低於140億美元。

第4條

第a條

以書面形式發出；

第b條

第1條

金融管理專員(如該人為認可財務機構或核准貨幣經紀)；或

第2條

證監會(如該人為持牌法團)；及

第c條

第1條

該人在每個月最後一日的總持倉量或本地總持倉量(視何者適用而定)低於140億美元的連續12個月期間()；

第2條

該人在該段期間內的每個月的最後一日的總持倉量或本地總持倉量(視何者適用而定)；及

第3條

該人從該段期間內的最後一個月的最後一日起，直至發出退出通知日期止期間內的總持倉量或本地總持倉量(視何者適用而定)未曾相等於或超過140億美元。

第5條