ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทด. 96/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

• จำนวนมาตรา: 24

มาตรา อารัมภบท

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

ที่ ทด. 96/2552

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

และสํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 55 มาตรา 73 มาตรา 76 มาตรา 82 วรรคสาม และมาตรา 89 วรรคหนึ่งประกอบกับมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทําหน้าที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ออกข้อกําหนดไว้ดังต่อไปนี้

มาตรา ข้อ ๑

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป เว้นแต่ข้อ 14 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

มาตรา ข้อ ๒

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

(1) “ศูนย์ซื้อขายสัญญา” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(2) “สํานักหักบัญชีสัญญา” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการเป็นสํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(3) “ผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้า” หมายความว่า

(ก) ผู้รับประโยชน์หรือร่วมรับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า

(ข) ผู้มีอํานาจควบคุมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า หรือ

(ค) ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหรือการชําระหนี้ที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า

ทั้งนี้ ไม่ว่าการรับประโยชน์ การควบคุม หรือการสนับสนุนทางการเงินจะเกิดขึ้นจากข้อตกลง ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ในด้านใดด้านหนึ่งหรือโดยประการอื่น

(4) “บริษัทใหญ่” หมายความว่า

(ก) นิติบุคคลที่ถือหุ้นในสํานักหักบัญชีสัญญาไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ข) นิติบุคคลที่ถือหุ้นในนิติบุคคลตาม (ก) ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

(5) “ผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการบริหาร ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อํานวยการฝ่าย หรือผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น และให้หมายความรวมถึงบุคคล

ที่ได้ทําสัญญาให้มีอํานาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดการด้วย

(6) “ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(7) “สํานักหักบัญชีหลักทรัพย์” หมายความว่า สํานักหักบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ข้อ ๓

ข้อ ๓ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสําหรับรองรับการประกอบกิจการและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญา โดยแหล่งเงินทุนส่วนที่มีไว้เพื่อรองรับความเสี่ยงต้องสามารถนําไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

มาตรา ข้อ ๔

ข้อ ๔ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องมีระบบการชําระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยสํานักหักบัญชีสัญญาที่ดําเนินการโดยศูนย์ซื้อขายสัญญาเองหรือโดยบุคคลอื่น ทั้งนี้ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องรับประกันการชําระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยทันทีที่เกิดการซื้อขายขึ้นและจะสิ้นความผูกพันต่อเมื่อสํานักหักบัญชีสัญญาได้เข้าผูกพันหรือแทนที่เป็นคู่สัญญากับผู้ซื้อและผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว ในการนี้ ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่สํานักหักบัญชีสัญญาโดยเร็วภายหลังจากที่เกิดรายการซื้อขายขึ้น

มาตรา ข้อ ๕

ข้อ ๕ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องมีมาตรการที่เพียงพอเพื่อส่งเสริมและรักษามาตรฐานในเรื่องความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความโปร่งใสและเป็นธรรมในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังต่อไปนี้

(1) มีระบบการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สามารถรองรับปริมาณการซื้อขายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถขยายให้รองรับการซื้อขายที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคตได้ โดยต้องเปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดลําดับและการจับคู่คําสั่งซื้อขายด้วย

(2) มีระบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งรวมทั้งข้อมูลก่อนทํารายการซื้อขาย (pre-trade information) และข้อมูลภายหลังทํารายการซื้อขาย (post-trade information) เพื่อประโยชน์ในการติดตามและตรวจสอบการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในภายหลัง (audit trail) และต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปีนับแต่วันที่มีการบันทึกข้อมูล เว้นแต่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะสั่งเป็นประการอื่น

(3) มีระบบติดตามและตรวจสอบสภาพการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาที่มีประสิทธิภาพ โดยอย่างน้อยต้อง

(ก) มีการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริง (unique identification) ของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้าให้ตรงตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน โดยอาจจัดเก็บในรูปของเลขหมายประจําตัวของผู้ถือบัตรประชาชน เลขทะเบียนนิติบุคคล หรือเลขหมายอื่นใดที่ศูนย์ซื้อขายสัญญากําหนด

(ข) มีระบบประมวลฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและลูกค้าแต่ละรายเพื่อประโยชน์ในการติดตามฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบุคคลดังกล่าว

(ค) มีระบบติดตามและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและลูกค้าที่มีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถึงระดับที่ศูนย์ซื้อขายสัญญากําหนด (large trader) รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบุคคลดังกล่าว

(ง) มีระบบติดตามและตรวจสอบสภาพการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นปัจจุบัน (real time)

(จ) มีการเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวกับการดําเนินการตาม (ข) ถึง (ง) ไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปีนับแต่วันที่มีการดําเนินการดังกล่าว เว้นแต่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะสั่งเป็นประการอื่น

มาตรา ข้อ ๖

ข้อ ๖ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องมีมาตรการที่เพียงพอในการป้องกันและยับยั้งการกระทําอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและพฤติกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสม โดยอย่างน้อยต้อง

(1) มีกฎเกณฑ์ที่ให้อํานาจศูนย์ซื้อขายสัญญาในการดําเนินการเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งที่สมาชิกกระทําเพื่อตนเองและเพื่อลูกค้าดังต่อไปนี้

(ก) สั่งงดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เว้นแต่เป็นการซื้อขายเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ข) สั่งล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ค) สั่งจํากัดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ง) สั่งจํากัดปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(2) มีข้อกําหนดให้สมาชิกต้องจัดให้มีหนังสือแสดงความยินยอมของลูกค้าที่แต่งตั้งให้สมาชิกเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยลูกค้าตกลงที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าและผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาของลูกค้าให้แก่สมาชิก รวมทั้งยินยอมให้สมาชิกจัดส่งข้อมูลดังกล่าวแก่ศูนย์ซื้อขายสัญญาและสํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนยินยอมให้สมาชิกงดให้บริการในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ลูกค้าเป็นการชั่วคราว ปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จํากัดฐานะหรือปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคําสั่งของศูนย์ซื้อขายสัญญา

(3) มีกฎเกณฑ์ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาชิก การกระทําความผิดและการลงโทษสมาชิก รวมตลอดถึงข้อมูลอื่นใดที่ได้รับเนื่องจากการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญากับสํานักหักบัญชีสัญญา ตลาดหลักทรัพย์ สํานักหักบัญชีหลักทรัพย์ สํานักงาน ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทยได้

มาตรา ข้อ ๗

ข้อ ๗ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องมีระบบการบันทึกและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอราคาและการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอย่างน้อยต้องมีระบบการบันทึกและเผยแพร่ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นการทั่วไปโดยแยกเป็นรายสัญญา

(1) การเสนอราคาและปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(2) ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้มีการซื้อขายกัน

(3) ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(4) ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยังคงค้างอยู่ (open interest)

มาตรา ข้อ ๘

ข้อ ๘ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องมีมาตรการรองรับเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินที่อาจมีผลกระทบต่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือการชําระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยต้องกําหนดกรณีฉุกเฉินให้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการดําเนินการและผู้รับผิดชอบในการดําเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวในแต่ละกรณีให้ชัดเจน

มาตรา ข้อ ๙

ข้อ ๙ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาหรือเกิดจากการใช้บริการที่จัดโดยศูนย์ซื้อขายสัญญา

มาตรา ข้อ ๑๐

ข้อ ๑๐ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องมีหลักเกณฑ์ในการรับสมาชิกที่โปร่งใสและเป็นธรรม โดยการกําหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องคํานึงถึงความเหมาะสม ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน ความพร้อม ความสามารถ และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก เป็นสําคัญ

มาตรา ข้อ ๑๑

ข้อ ๑๑ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องมีกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิก มีมาตรการในการกํากับดูแลให้สมาชิกและผู้ปฏิบัติงานให้กับสมาชิกปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และมีมาตรการดําเนินการต่อบุคคลที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และจรรยาบรรณดังกล่าว ทั้งนี้ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องประเมินการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และจรรยาบรรณของบุคคลดังกล่าวในช่วงเวลาที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดทํารายงานผลการประเมินและการดําเนินการต่อบุคคลที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์และจรรยาบรรณให้สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ

มาตรา ข้อ ๑๒

ข้อ ๑๒ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องเผยแพร่กฎเกณฑ์และข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญา ให้แก่สมาชิกหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ซื้อขายสัญญาทราบ

มาตรา ข้อ ๑๓

ข้อ ๑๓ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องยื่นรายงานหรือแสดงเอกสารใดตามระยะเวลาหรือเป็นครั้งคราวตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด

มาตรา ข้อ ๑๔

ข้อ ๑๔ ศูนย์ซื้อขายสัญญาต้องมีมาตรการที่เพียงพอในการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร อนุกรรมการ ที่ปรึกษา พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานให้แก่ศูนย์ซื้อขายสัญญา แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ และมีมาตรการที่เพียงพอในการรักษาความลับของสมาชิกและลูกค้า

มาตรา ข้อ ๑๕

ข้อ ๑๕ เพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของประชาชนหรือคุ้มครองผู้ลงทุน ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาชิก การกระทําความผิดและการลงโทษสมาชิก รวมตลอดถึงข้อมูลอื่นใดที่ได้รับเนื่องจากการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญา ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญต่อการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้ลงทุนหรือการทําธุรกรรมกับสมาชิก โดยการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต้องกระทําในลักษณะที่ทันต่อเหตุการณ์ มีข้อมูลเพียงพอ และผู้ลงทุนทั่วไปมีโอกาสได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ประเภทของข้อมูล วิธีการและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามที่ศูนย์ซื้อขายสัญญากําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

มาตรา ข้อ ๑๖

ข้อ ๑๖ สํานักหักบัญชีสัญญาต้องมีแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการประกอบกิจการและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการประกอบการเป็นสํานักหักบัญชีสัญญาไม่น้อยกว่าห้าร้อยล้านบาทโดยอาจประกอบด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นของสํานักหักบัญชีสัญญา ทรัพย์สินที่สํานักหักบัญชีสัญญามีไว้เพื่อความมั่นคงของระบบการซื้อขายและการชําระหนี้ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือข้อผูกพันเป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถบังคับได้ตามกฎหมายจากบริษัทใหญ่ในการให้การสนับสนุนทางด้านการเงินแก่สํานักหักบัญชีสัญญา โดยบริษัทใหญ่ต้องกันทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องและมีความเสี่ยงต่ําไว้เพื่อการปฏิบัติตามข้อผูกพันดังกล่าว (explicit guarantee)

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเพียงพอของแหล่งเงินทุนตามวรรคหนึ่ง สํานักหักบัญชีสัญญาต้องทําการประเมินค่าความเสี่ยงสูงสุด (stress test) อย่างน้อยทุกไตรมาส และรายงานผลการประเมินดังกล่าวให้สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง

มาตรา ข้อ ๑๗

ข้อ ๑๗ ในการให้บริการระบบการชําระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สํานักหักบัญชีสัญญาต้องมีระบบที่สามารถให้ความมั่นใจว่าจะมีการปฏิบัติการชําระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยสํานักหักบัญชีสัญญาต้องเข้าผูกพันหรือแทนที่เป็นคู่สัญญากับผู้ซื้อและผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในทันทีที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายให้แก่สํานักหักบัญชีสัญญาภายหลังจากที่เกิดรายการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญา และสํานักหักบัญชีสัญญาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงรายการมิได้ รวมทั้งต้องกําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการเมื่อมีการผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย

มาตรา ข้อ ๑๘

ข้อ ๑๘ สํานักหักบัญชีสัญญาต้องมีมาตรการบริหารและติดตามความเสี่ยงเกี่ยวกับการชําระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพ โดยอย่างน้อยต้อง

(1) มีระบบการวางหรือเรียกหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้มาตรฐานสากล โดยต้องคํานวณมูลค่าหลักประกันที่ต้องดํารงไว้ทุกวันตามความผันผวนของราคาและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและลูกค้า (volatility based margining) และต้องเรียกให้สมาชิกวางหลักประกันล่วงหน้าเพื่อรองรับการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ให้นําฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและลูกค้า หรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าต่างรายกัน มาหักกลบลบกัน (gross margining) และในกรณีที่ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความผันผวนมาก สํานักหักบัญชีสัญญาต้องจัดให้มีระบบการวางหรือเรียกหลักประกันระหว่างวัน (intra-day margining) รวมทั้งต้องปรับมูลค่าหลักประกันที่วางไว้ให้เป็นปัจจุบันทุกวัน (daily mark

to market) นอกจากนี้ ต้องมีการคํานวณและเรียกให้สมาชิกชําระผลขาดทุนจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกิดขึ้นทุกวันเพื่อมิให้มีขาดทุนสะสม

(2) มีข้อกําหนดให้สมาชิกต้องเรียกหลักประกันจากลูกค้าไม่น้อยกว่าที่สํานักหักบัญชีสัญญาเรียกหลักประกันจากสมาชิก

(3) กําหนดให้สมาชิกวางหลักประกันในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในรูปของเงินสด หรือทรัพย์สินอื่นตามกฎเกณฑ์ที่สํานักหักบัญชีสัญญากําหนด

(4) จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทําหน้าที่กําหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงและติดตามให้มีการดําเนินงานตามนโยบายที่วางไว้ โดยคณะกรรมการดังกล่าวต้องเป็นผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การบริหารความเสี่ยง หรือการบริหารงานสํานักหักบัญชีสัญญาหรือสํานักหักบัญชีหลักทรัพย์

มาตรา ข้อ ๑๙

ข้อ ๑๙ สํานักหักบัญชีสัญญาต้องมีหลักเกณฑ์ในการรับสมาชิกที่โปร่งใสและเป็นธรรม โดยการกําหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องคํานึงถึงความเหมาะสม ฐานะทางการเงิน และระบบการบริหารความเสี่ยงของผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก เป็นสําคัญ

มาตรา ข้อ ๒๐

ข้อ ๒๐ สํานักหักบัญชีสัญญาต้องมีกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิก มีมาตรการในการกํากับดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว และมีมาตรการดําเนินการต่อสมาชิกที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ทั้งนี้ สํานักหักบัญชีสัญญาต้องประเมินการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสมาชิกในช่วงเวลาที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดทํารายงานผลการประเมินและการดําเนินการต่อสมาชิกที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ให้สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ

มาตรา ข้อ ๒๑

ข้อ ๒๑ สํานักหักบัญชีสัญญาต้องมีระบบกํากับตรวจสอบฐานะทางการเงินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและลูกค้า โดยอย่างน้อยต้อง

(1) มีการประเมินและติดตามฐานะทางการเงิน ความมั่นคงทางการเงิน และระบบการบริหารความเสี่ยงของสมาชิกอย่างสม่ําเสมอ และมีมาตรการดําเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าฐานะทางการเงินและระบบการบริหารความเสี่ยงของสมาชิกเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสํานักหักบัญชีสัญญา

(2) เก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและลูกค้าแต่ละรายไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปีนับแต่วันที่ได้มา เว้นแต่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะสั่งเป็นประการอื่น

(3) มีกฎเกณฑ์ให้สํานักหักบัญชีสัญญาสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและลูกค้า รวมตลอดถึงข้อมูลอื่นใดที่ได้รับเนื่องจากการประกอบการเป็นสํานักหักบัญชีสัญญากับศูนย์ซื้อขายสัญญา ตลาดหลักทรัพย์ สํานักหักบัญชีหลักทรัพย์ สํานักงาน ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทยได้

มาตรา ข้อ ๒๒

ข้อ ๒๒ ให้นําความในข้อ 8 ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 14 และข้อ 15 มาใช้บังคับกับสํานักหักบัญชีสัญญาโดยอนุโลม

มาตรา ข้อ ๒๓

ข้อ ๒๓ ให้บรรดาประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คําสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กย. 50/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกําหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ คําสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ

มาตรา ข้อ ๒๔

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กย. 50/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้

ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552

(นายวิจิตร สุพินิจ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ - เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กําหนดให้การออกหลักเกณฑ์ในการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นอํานาจของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน จึงเห็นควรออกประกาศเพื่อทดแทนประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กย. 50/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2547 นอกจากนี้ เพื่อกําหนดให้สมาชิกสํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถนําทรัพย์สินอื่นตามที่สํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากําหนด มาวางเป็นประกันในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ จึงจําเป็นต้องออกประกาศนี้