ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ที่ สธ. 84/2558 เรื่อง ข้อกำหนดสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่สามารถดำรงฐานะทางการเงินได้

• จำนวนมาตรา: 6

มาตรา อารัมภบท

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 84/2558

เรื่อง ข้อกําหนดสําหรับผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขาย

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่สามารถ

ดํารงฐานะทางการเงินได้

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 สํานักงาน ก.ล.ต. ออกข้อกําหนดไว้ดังต่อไปนี้

มาตรา ข้อ ๑

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“ตัวแทนซื้อขายสัญญา” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งมีหน้าที่ดํารงฐานะทางการเงินตามประกาศการดํารงฐานะทางการเงิน

“ประกาศการดํารงฐานะทางการเงิน” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงฐานะทางการเงินของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มาตรา ข้อ ๒

ข้อ ๒ ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาที่ไม่สามารถดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามประกาศการดํารงฐานะทางการเงิน ปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) ยื่นแผนการแก้ไขปัญหาการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในสามสิบวันนับแต่วันแรกที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาไม่สามารถดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ เว้นแต่ก่อนครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวสามารถดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามประกาศการดํารงฐานะทางการเงินไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการติดต่อกัน

(2) ดําเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่ได้ยื่นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตาม (1) เพื่อให้สามารถกลับมาดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามประกาศการดํารงฐานะทางการเงิน ภายในระยะเวลาที่กําหนดในแผนดังกล่าวซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันแรกที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาไม่สามารถดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นและสมควร ตัวแทนซื้อขายสัญญาอาจขอผ่อนผันระยะเวลาดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. โดยให้ยื่นคําขอเป็นหนังสือพร้อมแสดงเหตุผลล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวันทําการก่อนครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ข้อ ๓

ข้อ ๓ ห้ามมิให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาที่ไม่สามารถดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ดําเนินการดังต่อไปนี้ จนกว่าจะสามารถดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามประกาศการดํารงฐานะทางการเงินและได้รับแจ้งจากสํานักงาน ก.ล.ต. เป็นหนังสือให้ประกอบธุรกิจได้ตามปกติ

(1) การเพิ่มวงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้า

(2) การให้บริการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่มีการวางหลักประกันขั้นต้น (initial margin) เต็มจํานวนก่อนส่งคําสั่งซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้า

(3) การให้บริการหรือการเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ลูกค้ารายใหม่

(4) การเพิ่มเงินลงทุนของบริษัท (portfolio) เว้นแต่เป็นการลงทุนดังนี้

(ก) การลงทุนในเงินฝาก หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ

(ข) การลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงินลงทุนหรือภาระผูกพันของบริษัทที่มีอยู่ก่อนหรือในวันแรกที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาไม่สามารถดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามประกาศการดํารงฐานะทางการเงิน

(ค) การลงทุนเนื่องจากมีภาระผูกพันในฐานะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งตัวแทนซื้อขายสัญญาได้ทําการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนดังกล่าวไว้แล้วอย่างเต็มจํานวน

(ง) การลงทุนเนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการส่งคําสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้แก่ลูกค้า (error port)

(5) การสลักหลัง รับอาวัล หรือให้การรับรองตั๋วเงิน หรือการเป็นผู้ค้ําประกันในนิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการประกอบธุรกิจของตัวแทนซื้อขายสัญญาให้แก่ลูกค้า เว้นแต่ลูกค้าได้วางเงินสดเป็นหลักประกันเต็มจํานวนไว้กับตัวแทนซื้อขายสัญญา

(6) การกระทําอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อฐานะการเงิน การดําเนินงาน หรือการปฏิบัติตามข้อตกลงกับลูกค้า ทั้งนี้ ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด

มาตรา ข้อ ๔

ข้อ ๔ ในกรณีที่ปรากฏเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาที่ไม่สามารถดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามประกาศการดํารงฐานะทางการเงิน ดําเนินการตามที่กําหนดในข้อ 5

(1) ไม่สามารถยื่นแผนการแก้ไขปัญหาการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามระยะเวลาที่กําหนดในข้อ 2(1) หรือข้อ 2 วรรคสอง แล้วแต่กรณี

(2) ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามแผนและระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ 2(2) หรือข้อ 2 วรรคสอง แล้วแต่กรณี

(3) มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่ํากว่าศูนย์ติดต่อกันเกินห้าวันทําการ

(4) มีการผิดนัดชําระหนี้ต่อสํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือต่อลูกค้า

มาตรา ข้อ ๕

ข้อ ๕ ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาที่ปรากฏเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 4 ดําเนินการดังต่อไปนี้

(1) ระงับการดําเนินธุรกิจจนกว่าจะสามารถดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามประกาศการดํารงฐานะทางการเงินและได้รับแจ้งจากสํานักงาน ก.ล.ต. เป็นหนังสือให้ดําเนินธุรกิจได้ตามปกติ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงโดยรวมในเงินลงทุนของบริษัทหรือการดําเนินการตามภาระผูกพันที่ค้างอยู่

(2) ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีไว้เพื่อตนเอง เว้นแต่เป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

(ก) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ป้องกันความเสี่ยงจากเงินลงทุนหรือภาระผูกพันของตัวแทนซื้อขายสัญญา

(ข) การมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นไม่ทําให้ตัวแทนซื้อขายสัญญามีภาระผูกพันหรือก่อหนี้เพิ่มเติมในภายหลัง

(3) โอนทรัพย์สินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าไปยังตัวแทนซื้อขายสัญญารายอื่นตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ ให้แล้วเสร็จภายในสิบวันทําการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 4 เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันระยะเวลาจากสํานักงาน ก.ล.ต. เนื่องจากมีเหตุจําเป็นและสมควร ทั้งนี้ หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการดําเนินการดังกล่าว ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น

(4) มีหนังสือแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการดําเนินการตาม (1) หรือ (3) แล้วแต่กรณี โดยไม่ชักช้า

(5) กระทําการหรืองดเว้นการกระทําอื่นใดตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด เพื่อให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาสามารถกลับมาดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามประกาศการดํารงฐานะทางการเงิน

มาตรา ข้อ ๖

ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์