ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 25/2553 เรื่อง การซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเอง

• จำนวนมาตรา: 19

มาตรา อารัมภบท

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

ที่ ทธ. 25/2553

เรื่อง การซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ

ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเอง

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกํากับตลาดทุนออกข้อกําหนดไว้ดังต่อไปนี้

มาตรา ข้อ ๑

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 2/2551 เรื่อง การซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2551

มาตรา ข้อ ๒

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

(1) “ตัวแทนซื้อขายสัญญา” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(2) “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ว่าจะมีสินค้าหรือตัวแปรประเภทใด และไม่ว่าจะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศหรือต่างประเทศ

(3) “สถาบันการเงิน” หมายความว่า สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

(4) “สถาบันการเงินต่างประเทศ” หมายความว่า นิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งสามารถให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตามกฎหมายของประเทศนั้น

(5) “ผู้ลงทุนสถาบัน” หมายความว่า ผู้ลงทุนสถาบันตามมาตรา 3 และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภทนิติบุคคลที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันเพิ่มเติม

(6) “ศูนย์ซื้อขายสัญญา” หมายความว่า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และให้หมายความรวมถึง นิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งสามารถให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตามกฎหมายของประเทศนั้นและได้รับการยอมรับจากสํานักงาน ก.ล.ต.

มาตรา ข้อ ๓

ข้อ ๓ ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับกับสถาบันการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นอยู่แล้วก่อนได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เพื่อตนเอง

ส่วน ๑ หลักเกณฑ์ในการซื้อขายหลักทรัพย์

มาตรา ข้อ ๔

ข้อ ๔ ตัวแทนซื้อขายสัญญาที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อตนเองต้องกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ และต้องจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และระบบป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลอันมิพึงเปิดเผยระหว่างหน่วยงานและบุคลากร อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยต้องจัดทํานโยบาย หลักเกณฑ์และระเบียบวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท

ส่วน ๒ หลักเกณฑ์ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มาตรา ข้อ ๕

ข้อ ๕ ห้ามมิให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเอง เว้นแต่เป็นการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศนี้

มาตรา ข้อ ๖

ข้อ ๖ ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน หรือภาระผูกพันที่ตัวแทนซื้อขายสัญญามีอยู่หรือจะมีในอนาคตอันใกล้นอกศูนย์ซื้อขายสัญญากับคู่สัญญาที่เป็นสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินต่างประเทศ หรือในศูนย์ซื้อขายสัญญาได้

มาตรา ข้อ ๗

ข้อ ๗ นอกจากกรณีตามข้อ 6 ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองนอกศูนย์ซื้อขายสัญญากับคู่สัญญาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน หรือซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองในศูนย์ซื้อขายสัญญาได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต.

มาตรา ข้อ ๘

ข้อ ๘ ในกรณีที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาให้คําแนะนําแก่คู่สัญญาในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองตามส่วนนี้ ห้ามมิให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงอันควรบอกให้แจ้ง อันเป็นการหลอกลวงคู่สัญญาหรืออาจทําให้คู่สัญญาสําคัญผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้า หรือตัวแปร

ส่วน ๑ หลักเกณฑ์การอนุญาต

มาตรา ข้อ ๙

ข้อ ๙ ตัวแทนซื้อขายสัญญาที่จะได้รับอนุญาตให้ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อ 7 ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) มีบุคลากรที่ทําหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการบริหารความเสี่ยงจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในจํานวนที่เพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวต้องมีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่องานที่รับผิดชอบ

(2) มีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งนโยบายและมาตรการในการควบคุมและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการจัดการด้านการปฏิบัติการ ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และมีระบบป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบบป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลอันมิพึงเปิดเผยระหว่างหน่วยงานและบุคลากร และระบบการตรวจสอบและควบคุมภายในของบริษัท อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ โดยต้องจัดทํานโยบาย หลักเกณฑ์และระเบียบวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) การมีระบบรองรับการคํานวณความเพียงพอของเงินกองทุนตามมาตรฐานที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด

(ข) การมีระบบการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทก่อนทําการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยในการขอความเห็นชอบต้องมีการนําเสนอรายละเอียดและความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภทเพื่อให้คณะกรรมการของบริษัททราบถึงความเสี่ยงอย่างครบถ้วน

(ค) การจํากัดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่บริษัทจะมีได้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งเมื่อพิจารณาจาก

1. ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยรวม

2. ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าส่วนที่บริษัทไม่มีการป้องกันความเสี่ยง

3. ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อสินค้าหรือตัวแปรประเภทใดประเภทหนึ่ง

4. ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง

5. ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีผลขาดทุน

(ง) การมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ทําหน้าที่ตรวจสอบการดําเนินกิจการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(จ) การมีหน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ และมีความเป็นอิสระในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

(ฉ) การมีระบบการบันทึกข้อมูลและการรายงานข้อมูลต่อผู้บริหารตามลําดับชั้นที่มีมาตรฐานและเชื่อถือได้

มาตรา ข้อ ๑๐

ข้อ ๑๐ เว้นแต่กรณีที่กําหนดในข้อ 12 ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาที่ประสงค์จะขออนุญาตซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อ 7 ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคําขอตามแบบและวิธีการที่สํานักงาน ก.ล.ต. จัดไว้ในเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ล.ต.

มาตรา ข้อ ๑๑

ข้อ ๑๑ ให้สํานักงาน ก.ล.ต. พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการขออนุญาตซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อ 10 ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สํานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน

มาตรา ข้อ ๑๒

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้ถือว่าตัวแทนซื้อขายสัญญาได้รับอนุญาตให้ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองตามประกาศนี้แล้ว

ส่วน ๒ เงื่อนไขในการดํารงความเป็นผู้ได้รับอนุญาต

มาตรา ข้อ ๑๓

ข้อ ๑๓ ตัวแทนซื้อขายสัญญาที่ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามข้อ 11 และข้อ 12 ต้องดํารงคุณสมบัติตามข้อ 9 ไว้ตลอดเวลาที่ตัวแทนซื้อขายสัญญามีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเอง

มาตรา ข้อ ๑๔

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ปรากฏต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ว่าตัวแทนซื้อขายสัญญาใดซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่ตัวแทนซื้อขายสัญญากําหนดขึ้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้ หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมประการอื่นในการซื้อขายดังกล่าว สํานักงาน ก.ล.ต. อาจสั่งให้ตัวแทนซื้อขายสัญญานั้นแก้ไข กระทําการหรืองดเว้นกระทําการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้ได้

มาตรา ข้อ ๑๕

ข้อ ๑๕ การฝ่าฝืนประกาศนี้จะเป็นผลให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาได้รับการพิจารณาลงโทษทางปกครองตามมาตรา 111 ประกอบกับมาตรา 114

มาตรา ข้อ ๑๖

ข้อ ๑๖ ให้ถือว่าตัวแทนซื้อขายสัญญาที่ได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองนอกศูนย์ซื้อขายสัญญากับคู่สัญญาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือ ในศูนย์ซื้อขายสัญญาอยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศนี้ และต้องดํารงลักษณะตามที่กําหนดในข้อ 9 ไว้ตลอดเวลาที่มีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเอง

มาตรา ข้อ ๑๗

ข้อ ๑๗ ให้บรรดาคําสั่งและหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 2/2551 เรื่อง การซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้เพื่อตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2551 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกําหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีคําสั่งและหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ

มาตรา ข้อ ๑๘

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 2/2551 เรื่อง การซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2551 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้

มาตรา ข้อ ๑๙

ข้อ ๑๙ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน

หมายเหตุ -

เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อกําหนดให้สถาบันการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นอยู่แล้วก่อนได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สามารถซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองได้โดยไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดในประกาศนี้ และเพื่อผ่อนคลายหลักเกณฑ์ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองได้โดยไม่จํากัดประเภทของสินค้าหรือตัวแปร ตลอดจนปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการผ่อนคลายหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงจําเป็นต้องออกประกาศนี้