ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ที่ สธ/น. 13/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขายชอร์ตหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟโดยการยืมหรือซื้อหน่วยลงทุนนั้นมาเพื่อส่งมอบ

• จำนวนมาตรา: 3

มาตรา อารัมภบท

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ/น. 13/2553

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขายชอร์ตหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ

โดยการยืมหรือซื้อหน่วยลงทุนนั้นมาเพื่อส่งมอบ

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 4(1) และ (2) แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

ที่ ทธ. 49/2552 เรื่อง การขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมอีทีเอฟโดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 สํานักงานออกข้อกําหนดไว้ดังต่อไปนี้

มาตรา ข้อ ๑

ข้อ ๑ ในกรณีที่เป็นการขายชอร์ตหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟตามคําสั่งของลูกค้าโดยการยืมหน่วยลงทุนนั้นมาส่งมอบ ให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขายหลักทรัพย์โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง

ที่กําหนดไว้สําหรับการขายชอร์ตตามคําสั่งของลูกค้า โดยอนุโลม

มาตรา ข้อ ๒

ข้อ ๒ ในกรณีที่เป็นการขายชอร์ตหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟโดยการซื้อ

หน่วยลงทุนนั้นจากบริษัทจัดการกองทุนรวมมาเพื่อส่งมอบ ให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่เป็นการขายชอร์ตในนามของบริษัทหลักทรัพย์เอง บริษัทหลักทรัพย์ต้องมี

หลักทรัพย์ ตราสารทางการเงิน หรือทรัพย์สินอื่น ตามประเภทที่กองทุนรวมอีทีเอฟใช้เป็นปัจจัยอ้างอิง

ตามที่กําหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมดังกล่าวอยู่ในความครอบครองในขณะที่มีคําสั่งขายชอร์ต

โดยบริษัทหลักทรัพย์ต้องมั่นใจว่าตนเองสามารถส่งมอบหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟตามรายการ

ที่ขายชอร์ตภายในระยะเวลาที่สํานักหักบัญชีกําหนด หรือภายในระยะเวลาที่คู่สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์

ตกลงกัน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ด้วยการนําหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงิน หรือทรัพย์สินอื่นนั้น ไปชําระเป็น

ค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ต้องส่งมอบ

(2) ในกรณีที่เป็นการขายชอร์ตตามคําสั่งของลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ของกองทุนรวม

อีทีเอฟ บริษัทหลักทรัพย์ต้องให้ลูกค้าดังกล่าวแสดงว่ามีหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงิน หรือทรัพย์สินอื่น

ตามประเภทที่กองทุนรวมอีทีเอฟใช้เป็นปัจจัยอ้างอิงตามที่กําหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมดังกล่าวอยู่ในความครอบครองในขณะที่มีคําสั่งขายชอร์ต โดยบริษัทหลักทรัพย์ต้องมั่นใจว่าลูกค้าสามารถส่งมอบหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟตามรายการที่ขายชอร์ตภายในระยะเวลาที่สํานักหักบัญชีกําหนด

หรือภายในระยะเวลาที่คู่สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ตกลงกัน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ด้วยการนําหลักทรัพย์

ตราสารทางการเงิน หรือทรัพย์สินอื่นนั้น ไปชําระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ต้องส่งมอบ

ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความถึง ผู้ลงทุนที่ซื้อหรือขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมกับบริษัทจัดการกองทุนรวมในปริมาณหรือมูลค่าตามที่กําหนดไว้ใน

โครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท หรือตามที่ได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

เป็นรายกรณี

มาตรา ข้อ ๓

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ -

เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการขายชอร์ตหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ

ให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมปัจจัยอ้างอิงของกองทุนรวมอีทีเอฟที่กําหนดครอบคลุมถึงหลักทรัพย์

ตราสารทางการเงินและทรัพย์สินอื่น จึงเห็นควรออกประกาศเพื่อทดแทนประกาศสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 31/2550 เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการขายชอร์ต

หน่วยลงทุนอีทีเอฟโดยการยืมหรือซื้อหน่วยลงทุนนั้นมาเพื่อส่งมอบ ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2550

จึงจําเป็นต้องออกประกาศนี้