修正期貨商業務範圍規定，並增訂期貨商從事股票期貨與股票選擇權交易範圍之限制規範

要旨

主旨

法規內容

一、依據期貨交易法第三條第一項及第五十七條第二項規定辦理。 二、期貨自營商得從事本會依期貨交易法第五條規定公告之國內外交易所 期貨交易契約。但銀行兼營期貨自營業務者，其業務範圍以國內期貨 契約、選擇權契約及期貨選擇權契約為限。 三、期貨自營商從事本會依期貨交易法第五條規定公告之國內外交易所期 貨交易，除經本會核准者外，其相關規範如下： （一）從事本會依期貨交易法第五條規定公告之任一國外交易所期貨交易 未平倉部位所需原始保證金，加計從事選擇權契約交易所支付之權 利金，減除從事選擇權契約交易所收取之權利金後之金額，不得超 過其實收資本額或淨值較低者百分之十，且全部交易所上開金額合 計數不得超過其實收資本額或淨值較低者百分之三十。 （二）所持有以我國證券、證券組合或股價指數為標的之期貨契約、選擇 權契約與期貨選擇權契約未平倉部位所需原始保證金金額，加計從 事選擇權契約交易所支付之權利金，減除從事選擇權契約交易所收 取之權利金後之金額，國內期貨市場部分不得低於國外期貨市場部 分之百分之二百。 （三）不得從事以公司法第一百六十七條規定不得收回、收買或收回質物 之股票為標的證券之股票期貨與股票選擇權交易，且期貨自營商如 為金融控股公司之子公司或為金融控股公司之子公司持有已發行有 表決權股份總額百分之二十以上或控制性持股之投資事業，亦不得 從事以該金融控股公司股票為標的證券之股票期貨與股票選擇權交 易。 四、期貨自營商得與已開辦債券選擇權業務之金融機構進行以中央政府債 券為標的之選擇權避險性交易，惟該金融機構不得為該公司、該公司 之董事、監察人或直接或間接持有該公司股份總額百分之十以上之股 東，或上開身分者直接或間接持有股份總額百分之十以上之轉投資公 司。 五、前述所稱實收資本額或淨值，於外國期貨商係指專撥在中華民國境內 營業所用資金或權益；所稱實收資本額於兼營期貨商係指期貨部門指 撥之專用營運資金。另淨值或權益之計算係以前一個月底月報表為計 算標準。 六、期貨自營商依本規範從事自營業務，應將項目、限額、對象及風險控 管等相關作業原則，增訂於公司內部控制制度，並確實執行之。 七、本令自即日生效；本會中華民國九十五年十月十八日金管證七字第○ 九五○一三二七八○號令，自即日廢止。 八、另前財政部證券暨期貨管理委員會九十五年二月十七日金管證七字第 ○九五○○○八三六號函，依 100 年 2 月 14 日金管證期字第 1 0000040744 號函停止適用。正 本：貼本會公告欄、貼本會證券期貨局公告欄副 本：行政院法規委員會、臺灣期貨交易所股份有限公司、中華民國期貨業商業 同業公會、臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買 賣中心、臺灣集中保管結算所股份有限公司、中華民國證券商業同業公會 、法源資訊股份有限公司、博仲法律事務所、本會法律事務處、本會資訊 管理處、本會檢查局 （原行政院金融監督管理委員會 95.10.18 金管證七字第 0950132780 號 令自即日廢止） 不再援用：依據行政院金融監督管理委員會 101.02.22 金管證期字第 1 000057728 號令自即日廢止