ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน 4/2550 เรื่อง การอนุญาตและการเพิกถอนการอนุญาตเกี่ยวกับการซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาด ด้วยวิธีการอาร์บิทราจ (Arbitrage) ของนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า

• จำนวนมาตรา: 11

มาตรา อารัมภบท

ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

ประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

ที่

กน ๔/๒๕๕๐

เรื่อง

การอนุญาตและการเพิกถอนการอนุญาตเกี่ยวกับการซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้า

นอกตลาด

ด้วยวิธีการอาร์บิทราจ (Arbitrage) ของนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า[๑]

โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้ามีบทบาทและเป็นกลไกที่สนับสนุนให้เกิดสภาพคล่องในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยมากขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ (๑) และ (๑๑)

และมาตรา ๑๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

มาตรา ข้อ ๑

ข้อ ๑

ในประกาศนี้

“อาร์บิทราจ” (Arbitrage)

หมายความว่า กลยุทธ์หรือวิธีการซื้อขายล่วงหน้าที่มีการส่งคำสั่งซื้อล่วงหน้าและคำสั่งขายล่วงหน้าในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันในประเภทหรือชนิดสินค้าที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกัน

ระหว่างตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Futures Exchange)

ตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปโดยการซื้อล่วงหน้าในตลาดซื้อขายล่วงหน้าแห่งหนึ่งและขายล่วงหน้าในตลาดซื้อขายล่วงหน้าอีกแห่งหนึ่ง

“นายหน้าซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า

ผู้ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการให้จัดหาและรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายล่วงหน้าจากลูกค้า

“สำนักงาน” หมายความว่า

สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

“ตลาด” หมายความว่า

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

“เลขาธิการ” หมายความว่า

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

“คณะกรรมการ ก.ส.ล.” หมายความว่า

คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

มาตรา ข้อ ๒

ข้อ ๒

ให้นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าทำการซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดเพื่อตนเอง

(Proprietary Trading) ด้วยวิธีการอาร์บิทราจได้

แต่ต้องยื่นคำขออนุญาตต่อเลขาธิการเป็นราย ๆ ไปตามแบบและระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด

มาตรา ข้อ ๓

ข้อ ๓

ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาอนุญาตจากเลขาธิการ

ต้องแสดงได้ว่าจะมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต้นที่คณะกรรมการ

ก.ส.ล. กำหนด

(๒)

มีระบบงานที่ชัดเจนและเหมาะสมเกี่ยวกับการซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดด้วยวิธีการอาร์บิทราจ

และการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า

รวมถึงระบบการรายงานธุรกรรมต่อสำนักงาน

(๓)

ต้องมีบุคลากรที่จะสามารถซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดด้วยวิธีการอาร์บิทราจได้โดยมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานกำหนด

มาตรา ข้อ ๔

ข้อ ๔

ในการพิจารณาอนุญาตให้นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าทำ

การซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดด้วยวิธีการอาร์บิทราจนั้น

ให้เลขาธิการกำหนดประเภทหรือชนิดสินค้าตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่จะอนุญาต

และกำหนดจำนวนเงินในการซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดด้วยวิธีการอาร์บิทราจ

รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

เพื่อให้นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต

ในกรณีที่นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าประสงค์จะขอขยายจำนวนเงินหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่น

ๆ ตามที่กำหนดในวรรคหนึ่ง ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการตามแบบที่สำนักงานกำหนด

มาตรา ข้อ ๕

ข้อ ๕

สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาให้นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าที่ขออนุญาตทราบภายในสี่สิบห้าวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับคำขออนุญาตพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบคำขออนุญาตที่ครบถ้วนถูกต้อง

มาตรา ข้อ ๖

ข้อ ๖

นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับการอนุญาตให้ซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดด้วยวิธีการอาร์บิทราจ

จะเริ่มทำการซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดด้วยวิธีการอาร์บิทราจได้ต่อเมื่อแสดงให้สำนักงานเห็นว่ามีความพร้อมในการซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดด้วยวิธีการอาร์บิทราจ

ซึ่งรวมถึงการได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานอื่นด้วยแล้ว เช่น

ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

มาตรา ข้อ ๗

ข้อ ๗

ให้นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้

มีหน้าที่จัดทำรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้าด้วยวิธีการอาร์บิทราจ

หรือรายงานอื่น ๆ ตามที่สำนักงานกำหนดหรือระบุให้จัดทำ

มาตรา ข้อ ๘

ข้อ ๘

การอนุญาตให้ทำการซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดด้วยวิธีการอาร์บิทราจให้มีอายุหนึ่งปีนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าแสดงให้สำนักงานเห็นว่ามีความพร้อมตามข้อ

๖

ในการต่ออายุการอนุญาต

ให้นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าที่ประสงค์จะต่ออายุการอนุญาต

ยื่นคำขอต่ออายุการอนุญาตต่อเลขาธิการตามแบบและระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด

ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุผลอันสมควรเลขาธิการอาจกำหนดระยะเวลาการอนุญาตและการต่ออายุการอนุญาตมากกว่าหนึ่งปีก็ได้

มาตรา ข้อ ๙

ข้อ ๙

ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่านายหน้าซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้รายใดปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติดังต่อไปนี้

(๑)

มีการถือครองข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้าในด้านซื้อหรือในด้านขายของตลาดซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป

ในปริมาณที่ไม่เป็นสัดส่วนเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

(๒)

ไม่ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามเกณฑ์ขั้นต้นที่คณะกรรมการ ก.ส.ล. กำหนด

(๓)

ไม่ดำรงและไม่ดำเนินการตามระบบงานหรือความพร้อมทางด้านบุคลากรตามที่ได้รับอนุญาต

(๔)

ใช้จำนวนเงินในการซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดด้วยวิธีการอาร์บิทราจเกินจำนวนที่เลขาธิการกำหนด

(๕)

ไม่ได้มีการจัดทำรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายล่วงหน้าหรือรายงานอื่น ๆ

ตามที่สำนักงานกำหนดหรือระบุให้จัดทำ

(๖) ทำความผิดร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องของไทยหรือของต่างประเทศ

อันเนื่องมาจากการซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้าตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้ประกาศนี้

ให้เลขาธิการมีอำนาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้ทำการซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดด้วยวิธีการอาร์บิทราจ

โดยอาจกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาให้นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าผู้ถูกสั่งเพิกถอนการอนุญาตรายนั้นปฏิบัติด้วยก็ได้

และให้ถือว่าการอนุญาตของคณะกรรมการ ก.ส.ล.

แก่นายหน้ารายดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สิ้นระยะเวลาที่เลขาธิการสั่งเพิกถอนการอนุญาตหรือที่กำหนดในเงื่อนไขการเพิกถอนการอนุญาตดังกล่าว

มาตรา ข้อ ๑๐

ข้อ ๑๐

นอกจากที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะแล้ว

ให้สำนักงานมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่กำหนดในประกาศนี้

เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติและเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบการปฏิบัตินั้นได้

มาตรา ข้อ ๑๑

ข้อ ๑๑

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ

ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

เกริกไกร

จีระแพทย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ประธานกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑๐

มิถุนายน ๒๕๕๒

[๑]

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๗๘ ง/หน้า ๑๑๗/๒ มิถุนายน ๒๕๕๒