ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง

• จำนวนมาตรา: 4

มาตรา อารัมภบท

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

เรื่อง

การกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง

๑.

เหตุผลในการออกประกาศ

เพื่อให้การดำเนินนโยบายการเงินมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นควรให้มีการเปลี่ยนปักษ์การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ให้สอดคล้องกับกำหนดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน

ซึ่งถือเป็นมาตรการหนึ่งในแผนปฏิรูปกรอบการดำเนินนโยบายการเงินอันจะช่วยลดความผันผวนของระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน

๒.

อำนาจตามกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ ตรี มาตรา ๑๑ จัตวา

และมาตรา ๑๑ เบญจแห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๐๕

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒

ธนาคารแห่งประเทศไทยออกข้อกำหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ตามที่กำหนดในประกาศนี้

๓.

ขอบเขตการบังคับใช้

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร

๔.

เนื้อหา

มาตรา ข้อ ๑

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง

การกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๗

มาตรา ข้อ ๒

ข้อ ๒ ธนาคารพาณิชย์ต้องดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ

๖ ของยอดเงินฝากและยอดเงินกู้ยืมดังต่อไปนี้

(๑) ยอดรวมเงินฝากทุกประเภท

(๒) ยอดรวมเงินกู้ยืมจากต่างประเทศที่ครบกำหนดใน ๑

ปีนับแต่วันกู้และยอดรวมเงินกู้ยืม จากต่างประเทศซึ่งอาจชำระคืนหรืออาจถูกเรียกคืนได้ใน

๑ ปีนับแต่วันกู้ เว้นแต่เป็นเงินกู้ยืม ตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

(๓) ยอดรวมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์ทางการเงินแฝง

ทั้งนี้

ยอดรวมเงินฝากและยอดรวมเงินกู้ยืมข้างต้นให้นับรวมยอดเงินซึ่งโอนเข้ามาในประเทศไทย

จากสาขาหรือสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศที่แสดงอยู่ในบัญชีระหว่างกันด้วย

มาตรา ข้อ ๓

ข้อ ๓ สินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดำรงตามข้อ ๒

ดังกล่าว ได้แก่

(๑)

เงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเฉลี่ยแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๐.๘

(๒)

เงินสดที่ศูนย์เงินสดกลางธนาคารพาณิชย์เฉลี่ยแล้วไม่เกินร้อยละ ๐.๒

และเมื่อนำไปนับรวมกับ (๑) แล้วจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑

(๓) เงินสดที่ธนาคารพาณิชย์แต่เมื่อรวมกับเงินสดที่ศูนย์เงินสดกลางธนาคารพาณิชย์ส่วนที่เกินกว่าจำนวนที่ต้องดำรงตาม

(๒) แล้ว ให้ถือเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องได้ไม่เกินร้อยละ ๒.๕

(๔) หลักทรัพย์ซึ่งปราศจากภาระผูกพันดังต่อไปนี้

ก. หลักทรัพย์รัฐบาลไทย

ข. พันธบัตร หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

ค. หุ้นกู้ พันธบัตร

หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย

ง. พันธบัตร

หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

จ. หุ้นกู้ พันธบัตร หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย

ฉ. หุ้นกู้ พันธบัตร

หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบ

หรือที่ออกโดยบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ช. หลักทรัพย์ที่บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยออกสืบเนื่องจากโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ข้อ ๔

ข้อ ๔ สินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดำรงตามประกาศนี้ให้คิดจากส่วนเฉลี่ยรายปักษ์ของทุกสิ้นวัน

และส่วนเฉลี่ยรายปักษ์ของยอดรวมเงินฝากหรือเงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์แล้วแต่กรณีทุกสิ้นวันในปักษ์ก่อน

ทั้งนี้ ให้ถือเอาวันพุธเป็นวันเริ่มต้นของปักษ์

และสิ้นสุดในวันอังคารของอีกสองสัปดาห์ถัดมาจากวันดังกล่าว (รวมปักษ์ละ ๑๔ วัน)

โดยให้นับวันหยุดทำการรวมคำนวณเข้าด้วยทั้งนี้

ปักษ์แรกของการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้ให้เริ่มต้นในวันพุธที่

๑๗ มกราคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

ในกรณีที่ในปักษ์ใดปักษ์หนึ่ง

ธนาคารพาณิชย์ดำรงเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเฉลี่ยไว้น้อยกว่าร้อยละ ๐.๘

หรือดำรงเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและเงินสดที่ศูนย์เงินสดกลางธนาคารพาณิชย์เฉลี่ยไว้น้อยกว่าร้อยละ

๑ ให้สามารถโอนเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยใน ๑ ปักษ์ก่อนหน้า

หรือเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยใน ๑

ปักษ์ถัดไปที่ได้ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องถูกต้องตามประกาศฉบับนี้

และมีการดำรงเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไว้เกินเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในข้อ ๓

(๑) เข้ามารวมในการคำนวณเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยในปักษ์ที่ขาดได้ ภายใต้ข้อกำหนดดังนี้

(๑)

การโอนเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนที่ดำรงไว้เกินในปักษ์ก่อนหน้า เพื่อนำไปใช้สำหรับปักษ์ที่ขาด

สามารถทำได้ไม่เกินร้อยละ ๕ ของ ก. หรือ ข. แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าดังนี้

ก.

จำนวนเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ธนาคารพาณิชย์ได้ดำรงไว้จริงในข้อ ๓ (๑)

ของปักษ์ที่โอน หรือ

ข. จำนวนที่คำนวณจากร้อยละ ๑

ของยอดรวมเงินฝากและเงินกู้ยืมตามข้อ ๒ ของปักษ์ที่โอน

(๒) การโอนเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยในปักษ์ถัดไป

เพื่อนำไปใช้สำหรับปักษ์ที่ขาดสามารถทำได้ไม่เกินร้อยละ ๕

ของจำนวนเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งต้องดำรงตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในข้อ

๓ (๑) ของปักษ์ที่ขาด

(๓)

เงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนที่โอนไปใช้ในปักษ์ที่ขาดจะต้องถูกหักออกจากจำนวนเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับการคำนวณสินทรัพย์สภาพคล่องในปักษ์ที่โอนนั้น

และการโอนดังกล่าวต้องไม่ทำให้ปักษ์ที่โอนดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องต่ำกว่าอัตราที่ประกาศฉบับนี้กำหนด

๕.[๑]

วันเริ่มต้นบังคับใช้

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม

๒๕๕๐ เป็นต้นไป

ประกาศ

ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

ธาริษา

วัฒนเกส

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

โสรศ/ผู้จัดทำ

๑๐

มกราคม ๒๕๕๐

[๑] ราชกิจจนุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๑๓๒ ง/หน้า

๒๘/๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙