ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 31/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

• จำนวนมาตรา: 48

มาตรา อารัมภบท

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

ที่ ทธ. 31/2559

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการประกอบการเป็นสํานักหักบัญชี

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 76 มาตรา 82 วรรคสาม และมาตรา 83 วรรคสองประกอบกับมาตรา 34(2) และมาตรา 89 วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 คณะกรรมการกํากับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

มาตรา ข้อ ๑

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ส่วน ๑ วัตถุประสงค์ในการกํากับดูแลสํานักหักบัญชีสัญญา

มาตรา ข้อ ๒

ข้อ ๒ โดยที่ระบบการชําระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นระบบพื้นฐานที่สําคัญและมีความเชื่อมโยงกับระบบการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาและระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นระบบที่มีความจําเป็นต่อองค์กรในการดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกํากับดูแลสํานักหักบัญชีสัญญาและการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว (IT Governance) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบริหารจัดการความเสี่ยงและจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมโดยคณะกรรมการและผู้บริหารให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลด้านตลาดทุนกําหนดขึ้นและนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั้น จึงมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง หลักเกณฑ์ตามประกาศนี้จึงกําหนดขึ้นเพื่อให้เป็นมาตรฐานที่สํานักหักบัญชีสัญญาต้องดําเนินการเพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความมีเสถียรภาพ และความมั่นคงของระบบการเงินโดยรวม ตลอดจนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและภาพลักษณ์ที่ดีของตลาดทุนไทย

ส่วน ๒ หลักการสําคัญในการประกอบการเป็นสํานักหักบัญชีสัญญา

มาตรา ข้อ ๓

ข้อ ๓ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สํานักหักบัญชีสัญญาซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน (financial market infrastructures) ที่สําคัญ มีระบบงานรวมถึงระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งให้บริการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีการดําเนินงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานที่องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลด้านตลาดทุนกําหนดขึ้น สํานักหักบัญชีสัญญาต้องประกอบการภายใต้หลักการที่สําคัญดังต่อไปนี้

(1) การบริหารกิจการที่ดีและการจัดโครงสร้างองค์กรที่มีความชัดเจนและโปร่งใส

(2) การบริหารจัดการความเสี่ยง (risk management) ที่ดีเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านกฎหมาย (legal) ด้านเครดิต (credit) ด้านสภาพคล่อง (liquidity) ด้านการดําเนินการ (operation) และความเสี่ยงด้านอื่น ๆ โดยมีมาตรการในการติดตาม ควบคุม และจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้านอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการดังกล่าวสามารถรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

(3) การมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ มีระบบและกฎเกณฑ์ในการรับและกํากับดูแลสมาชิกที่เหมาะสม และรองรับวิธีปฏิบัติที่ทําให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถชําระหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงต้องมีกระบวนการในการจัดการกรณีที่มีการผิดนัดชําระหนี้ด้วย

(4) การบริหารความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจ (business continuity management) โดยมีมาตรการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล อันเป็นการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งความพร้อมในการใช้งานของระบบงานที่สําคัญของสํานักหักบัญชีสัญญาให้สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

(5) การเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจน โปร่งใสและเพียงพอเพื่อให้สมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนั้น ๆ สามารถเข้าใจผลกระทบและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ส่วน ๓ สาระสําคัญของข้อกําหนด

มาตรา ข้อ ๔

ข้อ ๔ ประกาศนี้มีข้อกําหนดในการกํากับดูแลสํานักหักบัญชีสัญญาในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การบริหารกิจการที่ดีและการจัดโครงสร้างองค์กร โดยมีรายละเอียดตามหมวด 2

(2) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามหมวด 3

(3) การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดตามหมวด 4

(4) การบริหารจัดการกรณีที่มีการเชื่อมโยงการให้บริการกับผู้ที่เกี่ยวข้องของสํานักหักบัญชีสัญญา โดยมีรายละเอียดตามหมวด 5

(5) การจัดการและการเปิดเผยข้อมูล โดยมีรายละเอียดตามหมวด 6

(6) การบริหารความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจและความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีรายละเอียดตามหมวด 7

(7) การใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก โดยมีรายละเอียดตามหมวด 8

(8) การจัดการเรื่องร้องเรียน โดยมีรายละเอียดตามหมวด 9

(9) การเก็บรักษาข้อมูลและเอกสาร โดยมีรายละเอียดตามหมวด 10

ส่วน ๔ อํานาจสํานักงาน ก.ล.ต.

มาตรา ข้อ ๕

ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามประกาศนี้ สํานักงาน ก.ล.ต. อาจกําหนดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) กําหนดหลักเกณฑ์ในรายละเอียดของข้อกําหนดให้มีความชัดเจนเพียงพอที่สํานักหักบัญชีสัญญาจะสามารถปฏิบัติได้ในแนวทางเดียวกัน

(2) กําหนดแนวทางการปฏิบัติ (guideline) ในรายละเอียดของข้อกําหนดเพื่อเป็นการให้แนวทางปฏิบัติที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศนี้ โดยหากสํานักหักบัญชีสัญญาปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าสํานักหักบัญชีสัญญามีการปฏิบัติตามข้อกําหนดในเรื่องที่มีการออกแนวทางนั้น

(3) เพื่อให้สํานักงาน ก.ล.ต. สามารถติดตามการปฏิบัติตามประกาศนี้ได้ ให้สํานักหักบัญชีสัญญายื่นรายงานหรือแสดงเอกสารใดตามระยะเวลาหรือเป็นครั้งคราวต่อสํานักงาน ก.ล.ต.ภายในระยะเวลาที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด โดยต้องไม่เป็นภาระต่อสํานักหักบัญชีสัญญาจนเกินสมควร

ส่วน ๕ บทนิยาม

มาตรา ข้อ ๖

ข้อ ๖ ในประกาศนี้

“สํานักหักบัญชีสัญญา” หมายความว่า สํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“สํานักหักบัญชีหลักทรัพย์” หมายความว่า สํานักหักบัญชีหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ศูนย์ซื้อขายสัญญา” หมายความว่า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์” หมายความว่า ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หมายความว่า ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการของสํานักหักบัญชีสัญญา

“กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน” หมายความว่า กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานตามที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อํานวยการฝ่าย หรือผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่าตําแหน่งข้างต้นที่เรียกชื่ออย่างอื่น และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ได้ทําสัญญาให้มีอํานาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดการด้วย

“บริษัทในเครือ” หมายความว่า บริษัทในเครือตามที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดําเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสํานักหักบัญชีสัญญา

“อํานาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า อํานาจควบคุมกิจการตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ทรัพย์สินที่ได้รับมาหรือมีไว้เพื่อสมาชิก” หมายความว่า

(1) ทรัพย์สินที่สํานักหักบัญชีสัญญาได้รับมาจากสมาชิกทั้งที่เป็นของสมาชิกและของลูกค้าเพื่อเป็นประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(2) ทรัพย์สินที่สํานักหักบัญชีสัญญาได้รับมาเนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งของสมาชิกและของลูกค้า

(3) ทรัพย์สินที่สมาชิกนํามาวางไว้กับสํานักหักบัญชีสัญญาเพื่อความมั่นคงของระบบการซื้อขายและการชําระหนี้ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มาตรา ข้อ ๗

ข้อ ๗ สํานักหักบัญชีสัญญาต้องจัดให้มีข้อกําหนดเกี่ยวกับการบริหารกิจการที่ดีที่มีความชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรโดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

ข้อกําหนดตามวรรคหนึ่งจะต้องเป็นการส่งเสริมความมั่นคงและประสิทธิภาพของสํานักหักบัญชีสัญญา รวมทั้งคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะและผู้ใช้บริการโดยต้องระบุอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) นโยบายป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) มาตรการที่เพียงพอในการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร อนุกรรมการ ที่ปรึกษา พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานให้แก่สํานักหักบัญชีสัญญาแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ และมีมาตรการที่เพียงพอในการรักษาความลับของสมาชิกและลูกค้า

ให้สํานักหักบัญชีสัญญาเปิดเผยข้อกําหนดเกี่ยวกับการบริหารกิจการที่ดีต่อประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นการทั่วไปภายหลังจากข้อกําหนดดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

มาตรา ข้อ ๘

ข้อ ๘ เพื่อให้การดําเนินการของสํานักหักบัญชีสัญญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และส่งเสริมความมีเสถียรภาพของตลาดทุน รวมทั้งสอดคล้องกับข้อกําหนดเกี่ยวกับการบริหารกิจการที่ดีซึ่งได้กําหนดขึ้นตามข้อ 7 สํานักหักบัญชีสัญญาต้องจัดให้มีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธานกรรมการ กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน และกรรมการอิสระที่แต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับตลาดทุนหรือที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบการของสํานักหักบัญชีสัญญา

เพื่อให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง สํานักหักบัญชีสัญญาต้องดําเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) กําหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนของคณะกรรมการและผู้บริหาร

(2) ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหาร

มาตรา ข้อ ๙

ข้อ ๙ สํานักหักบัญชีสัญญาต้องดําเนินการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) กรรมการอิสระตามข้อ 8 วรรคหนึ่งในจํานวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า 2 คน

(2) ระบบการควบคุมกิจการภายในที่มีประสิทธิภาพ และระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ

(3) จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทําหน้าที่กําหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การบริหารความเสี่ยง หรือการบริหารงานสํานักหักบัญชีสัญญา ทั้งนี้ ประธาน และกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดต้องไม่เป็นผู้บริหาร พนักงานหรือลูกจ้างของสํานักหักบัญชีสัญญาและบริษัทในเครือของสํานักหักบัญชีสัญญา

(4) จัดให้มีหน่วยงานที่ทําหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงตามกรอบนโยบายความเสี่ยงทั้งนี้ การจ่ายผลตอบแทนให้กับหน่วยงานดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

มาตรา ข้อ ๑๐

ข้อ ๑๐ กรรมการอิสระตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง ต้องเป็นผู้ที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นกลาง และมีความเป็นธรรม ตลอดจนคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ความมั่นคงปลอดภัยและเสถียรภาพของระบบตลาดทุนเป็นสําคัญ

กรรมการอิสระของสํานักหักบัญชีสัญญาต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(1) เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีตําแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่าตําแหน่งข้างต้นของสํานักหักบัญชีสัญญาและบริษัทในเครือของสํานักหักบัญชีสัญญา เว้นแต่จะได้พ้นจากตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่รับตําแหน่ง

(2) เป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลที่มีตําแหน่งอื่นใดที่เทียบเท่าตําแหน่งข้างต้น รวมทั้งบุคคลที่มีส่วนร่วมบริหารงานของสมาชิก

(3) เป็นผู้ถือหุ้นที่มีอํานาจควบคุมกิจการของสํานักหักบัญชีสัญญา

(4) เป็นบุคคลอื่นใดที่ไม่สามารถให้ความเห็นได้โดยอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักหักบัญชีสัญญา

มาตรา ข้อ ๑๑

ข้อ ๑๑ ในการให้บริการระบบการชําระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สํานักหักบัญชีสัญญาต้องมีระบบที่สามารถให้ความมั่นใจว่าจะมีการปฏิบัติการชําระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยสํานักหักบัญชีสัญญาต้องเข้าผูกพันหรือแทนที่เป็นคู่สัญญากับผู้ซื้อและผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในทันทีที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายให้แก่สํานักหักบัญชีสัญญาภายหลังจากที่เกิดรายการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญา และสํานักหักบัญชีสัญญาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะยกเลิก แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงรายการมิได้ เว้นแต่ระเบียบหรือข้อบังคับซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะกําหนดเป็นอย่างอื่น

มาตรา ข้อ ๑๒

ข้อ ๑๒ สํานักหักบัญชีสัญญาต้องกําหนดระเบียบและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการชําระหนี้ที่ชัดเจน เพื่อให้การชําระหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอย่างน้อยต้องมีการดําเนินการดังต่อไปนี้

(1) ประมวลผลการซื้อขายสัญญาเพื่อแจ้งยอดสุทธิของการชําระหนี้ให้แก่สมาชิก

(2) กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการชําระหนี้รวมทั้งกําหนดจุดเวลาเพื่อการชําระหนี้ที่ให้ถือว่าเป็นที่สุด (finality of settlement) ในข้อบังคับอย่างชัดเจน

(3) กําหนดขั้นตอนและวิธีดําเนินการเมื่อสมาชิกมีการผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถจัดการเมื่อเกิดเหตุผิดนัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา โดยมีการเปิดเผยขั้นตอนและวิธีการดําเนินการดังกล่าวเป็นการทั่วไป รวมทั้งทดสอบร่วมกับสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้อง และทบทวนขั้นตอนและวิธีดําเนินการกรณีสมาชิกผิดนัด (default procedure) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(4) ในกรณีที่มีการชําระราคาผ่านธนาคารพาณิชย์ สํานักหักบัญชีสัญญาต้องกําหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกใช้ธนาคารพาณิชย์ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

มาตรา ข้อ ๑๓

ข้อ ๑๓ สํานักหักบัญชีสัญญาต้องมีระบบกํากับตรวจสอบฐานะทางการเงินและความเสี่ยงโดยรวมของสมาชิก โดยอย่างน้อยต้องมีการประเมินและติดตามฐานะทางการเงิน ความมั่นคงทางการเงิน และระบบการบริหารความเสี่ยงของสมาชิกอย่างสม่ําเสมอ และมีมาตรการดําเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าฐานะทางการเงินและระบบการบริหารความเสี่ยงของสมาชิกเป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับของสํานักหักบัญชีสัญญา

มาตรา ข้อ ๑๔

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่มีการส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สํานักหักบัญชีสัญญาต้องจัดให้มีข้อบังคับหรือข้อตกลงที่มีความชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรโดยต้องกําหนดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) หน้าที่และความรับผิดของสํานักหักบัญชีสัญญากับสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(2) กระบวนการรองรับการผิดนัดชําระหนี้ หรือส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มาตรา ข้อ ๑๕

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่สํานักหักบัญชีสัญญาลงทุนหรือฝากทรัพย์สินไว้กับธนาคารพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ สํานักหักบัญชีสัญญาต้องมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการจากธนาคารพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศมีกระบวนการเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถชําระหนี้เมื่อทวงถาม และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลขององค์กรที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ การลงทุนและฝากทรัพย์สินดังกล่าวต้องไม่กระจุกตัวในธนาคารพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศแห่งใดแห่งหนึ่งมากเกินควร

มาตรา ข้อ ๑๖

ข้อ ๑๖ ในการดูแลรักษาทรัพย์สินที่ได้รับมาหรือมีไว้เพื่อสมาชิก สํานักหักบัญชีสัญญาต้องดําเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดทําและเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินที่ได้รับมาหรือมีไว้เพื่อสมาชิกแยกจากของสํานักหักบัญชีสัญญา โดยให้ดําเนินการแยกเป็นบัญชีของสมาชิกแต่ละราย รวมทั้งจัดทําและเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินของลูกค้าแยกจากบัญชีทรัพย์สินของสมาชิกให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

(2) จัดเก็บทรัพย์สินที่ได้รับมาหรือมีไว้เพื่อสมาชิกให้มีความปลอดภัย มั่นคง และมีรายการและจํานวนตรงตามที่ปรากฏในบัญชีทรัพย์สินตาม (1)

(3) จัดเก็บทรัพย์สินที่ได้รับมาหรือมีไว้เพื่อสมาชิกแยกจากทรัพย์สินของสํานักหักบัญชีสัญญาในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้รับมาหรือมีไว้เพื่อสมาชิกโดยปราศจากเหตุสงสัย

(4) รายงานการดูแลรักษาทรัพย์สินดังกล่าวให้สมาชิกทราบภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้สํานักหักบัญชีสัญญากําหนดกฎเกณฑ์สําหรับการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ข้อ ๑๗

ข้อ ๑๗ ในการดูแลรักษาทรัพย์สินที่ได้รับมาหรือมีไว้เพื่อสมาชิก สํานักหักบัญชีสัญญาจะใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกมิได้

ในกรณีที่สํานักหักบัญชีสัญญาได้ปฏิบัติตามวิธีการที่กําหนดดังต่อไปนี้ มิให้ถือว่าเป็นการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกและให้ถือว่าเป็นการแยกทรัพย์สินตามข้อ 16(3)

(1) ในกรณีที่เป็นทรัพย์สินประเภทเงิน ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) จัดเก็บโดยการฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือลงทุนตามกรอบหรือนโยบายการลงทุนที่สํานักหักบัญชีสัญญากําหนดขึ้น โดยในการกําหนดกรอบหรือนโยบายการลงทุนดังกล่าวต้องคํานึงถึงสภาพคล่อง ความเสี่ยงในการลงทุน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเสถียรภาพของระบบการซื้อขายและชําระหนี้ในศูนย์ซื้อขายสัญญา

(ข) ในกรณีที่เป็นการลงทุน ให้รายงานกรอบหรือนโยบายการลงทุนที่กําหนดตาม (ก) รวมทั้งในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อสํานักงาน ก.ล.ต. โดยไม่ชักช้า พร้อมทั้งเปิดเผยให้สมาชิกทราบด้วย

(ค) ระบุวัตถุประสงค์การจัดเก็บอย่างชัดเจน พร้อมทั้งแสดงว่าการฝากหรือลงทุนดังกล่าวเป็นการดําเนินการโดยสํานักหักบัญชีสัญญาเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามมาตรา 82 และมาตรา 83

(2) ในกรณีที่เป็นทรัพย์สินประเภทหลักทรัพย์ ให้จัดเก็บโดยฝากไว้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือธนาคารแห่งประเทศไทย โดยระบุวัตถุประสงค์การจัดเก็บอย่างชัดเจน พร้อมทั้งแสดงว่าการฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นการดําเนินการโดยสํานักหักบัญชีสัญญาเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามมาตรา 82 และมาตรา 83

(3) ในกรณีที่เป็นทรัพย์สินอื่น ให้เก็บโดยมีเอกสารหลักฐานที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินของสมาชิก หรือลูกค้าของสมาชิกโดยปราศจากเหตุสงสัย

มาตรา ข้อ ๑๘

ข้อ ๑๘ ในการดําเนินการตามข้อ 16 และข้อ 17 สํานักหักบัญชีสัญญาต้องตรวจสอบและดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งสํานักหักบัญชีสัญญากําหนดขึ้นโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ หากปรากฏต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ว่าสํานักหักบัญชีสัญญาแห่งใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศหรือกฎเกณฑ์ที่สํานักหักบัญชีสัญญากําหนดขึ้น หรือดําเนินการที่ไม่เหมาะสมในการประกอบการเป็นสํานักหักบัญชีสัญญา สํานักงาน ก.ล.ต. อาจสั่งให้สํานักหักบัญชีสัญญาแห่งนั้นดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศและกฎเกณฑ์ดังกล่าว หรือดําเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรได้

มาตรา ข้อ ๑๙

ข้อ ๑๙ สํานักหักบัญชีสัญญาต้องมีหลักเกณฑ์ในการรับสมาชิกที่โปร่งใสและเป็นธรรม โดยการกําหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องคํานึงถึงความเหมาะสม ฐานะทางการเงิน และระบบการบริหารความเสี่ยงของผู้สมัครเป็นสมาชิกเป็นสําคัญ

มาตรา ข้อ ๒๐

ข้อ ๒๐ เพื่อให้การดําเนินงานของสมาชิกเป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับ สํานักหักบัญชีสัญญาต้องดําเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีระเบียบหรือข้อบังคับที่ใช้บังคับกับสมาชิก

(2) จัดให้มีมาตรการในการกํากับดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับ

(3) จัดให้มีมาตรการดําเนินการกับสมาชิกที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับ

(4) ประเมินผลการปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับของสมาชิกในช่วงเวลาที่เหมาะสม

(5) จัดทํารายงานการประเมินผลและการดําเนินการต่อสมาชิกที่ฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อบังคับ แล้วจัดส่งให้สํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อทราบ

มาตรา ข้อ ๒๑

ข้อ ๒๑ ให้สํานักหักบัญชีสัญญาบริหารจัดการความเสี่ยงโดยดําเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีกรอบนโยบายบริหารความเสี่ยงที่เป็นลายลักษณ์อักษรและครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน โดยกรอบนโยบายดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือคณะทํางานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดังกล่าว

(2) กําหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเพียงพอที่จะป้องกันและจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3) ทบทวนความเหมาะสมของกรอบนโยบายและมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจํา

มาตรา ข้อ ๒๒

ข้อ ๒๒ สํานักหักบัญชีสัญญาต้องจัดให้มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอต่อการรองรับการประกอบการและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้นต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจรวม 6 เดือน และคํานวณจากงบบัญชีล่าสุดโดยต้องอยู่ในรูปของทรัพย์สินที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องเพียงพอ

สํานักหักบัญชีสัญญาต้องจัดให้มีแผนดําเนินการเพิ่มเติมแหล่งเงินทุนที่ชัดเจน สําหรับกรณีที่เงินทุนไม่เพียงพอรองรับการประกอบการและความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ข้อ ๒๓

ข้อ ๒๓ สํานักหักบัญชีสัญญาต้องจัดให้มีแผนเพื่อการกอบกู้หรือการเลิกประกอบกิจการ (plan for recovery or orderly wind-down) ซึ่งแผนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการและต้องระบุรายละเอียดอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) เหตุการณ์และช่วงเวลาที่อาจทําให้สํานักหักบัญชีสัญญาต้องดําเนินการตามแผนเพื่อการกอบกู้หรือการเลิกประกอบกิจการ

(2) งานสําคัญที่เกี่ยวกับการชําระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ทําให้สํานักหักบัญชีสัญญาสามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้

(3) แนวทางหรือวิธีการที่ใช้เพื่อการกอบกู้กิจการ

(4) แนวทางหรือวิธีการในการจัดการสินทรัพย์และหนี้สินของสํานักหักบัญชีสัญญา สมาชิก และลูกค้าในกรณีที่การกอบกู้กิจการไม่บรรลุผล

ของสํานักหักบัญชีสัญญา

มาตรา ข้อ ๒๔

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่สํานักหักบัญชีสัญญาให้บริการเกี่ยวกับการชําระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่สมาชิกที่มีลูกค้าเป็นนิติบุคคลซึ่งให้บริการกับลูกค้าอีกทอดหนึ่ง (tiered participant) สํานักหักบัญชีสัญญาต้องควบคุมดูแลและติดตามความเสี่ยงของสมาชิกรายดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นด้วย

มาตรา ข้อ ๒๕

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่สํานักหักบัญชีสัญญาจะทําการเชื่อมโยงการให้บริการกับสํานักหักบัญชีสัญญาอื่น สํานักหักบัญชีสัญญาต้องกําหนดมาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงก่อนดําเนินการดังกล่าวอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) กฎหมายหรือกฎเกณฑ์รองรับการเชื่อมโยงการให้บริการและคุ้มครองการทําธุรกรรมของสํานักหักบัญชีสัญญาที่แตกต่างกัน

(2) ขั้นตอนและวิธีการจัดการในกรณีที่มีการผิดนัดชําระหนี้ (default management) ที่สามารถบังคับใช้กับสํานักหักบัญชีสัญญาอื่นที่เชื่อมโยงการให้บริการระหว่างกันได้

(3) ประสิทธิภาพในการเรียกหรือบังคับหลักประกันได้ทันต่อเหตุการณ์

(4) ความเพียงพอของแหล่งเงินทุนรองรับความเสี่ยงที่เกิดจากการเชื่อมโยง

การให้บริการ

มาตรา ข้อ ๒๖

ข้อ ๒๖ สํานักหักบัญชีสัญญาต้องเปิดเผยหรือเผยแพร่ระเบียบ ข้อบังคับ ข่าวสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการเป็นสํานักหักบัญชีสัญญาอย่างเพียงพอ เพื่อให้สมาชิก ลูกค้าของสมาชิก หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจความเสี่ยงจากการใช้บริการ และต้องทบทวนข้อมูลที่เปิดเผยหรือเผยแพร่เป็นประจําหรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับปรุงให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบัน

มาตรา ข้อ ๒๗

ข้อ ๒๗ สํานักหักบัญชีสัญญาต้องจัดให้มีระบบการจัดการและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ รัดกุม และครบถ้วน โดยต้องสามารถรวบรวม ประมวลผลและเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาอันสมควร

ในกรณีที่ระบบงานตามวรรคหนึ่งไม่สามารถใช้การได้ สํานักหักบัญชีสัญญาต้องดําเนินการให้มีระบบสํารองเพื่อให้การจัดการและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสามารถดําเนินการต่อไปได้ตามปกติ

มาตรา ข้อ ๒๘

ข้อ ๒๘ สํานักหักบัญชีสัญญาต้องมีระเบียบหรือข้อบังคับที่กําหนดให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการชําระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิก รวมถึงข้อมูลอื่นใด

ที่ได้รับเนื่องจากการประกอบการเป็นสํานักหักบัญชีสัญญากับตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อขายสัญญา สํานักหักบัญชีหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สํานักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการกํากับตรวจสอบฐานะทางการเงินและความเสี่ยงของสมาชิก

มาตรา ข้อ ๒๙

ข้อ ๒๙ เพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของประชาชนหรือคุ้มครองผู้ลงทุน ให้สํานักหักบัญชีสัญญาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการชําระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาชิก การกระทําความผิดและการลงโทษสมาชิก รวมตลอดถึงข้อมูลอื่นใดที่ได้รับเนื่องจากการประกอบการเป็นสํานักหักบัญชีสัญญา ซึ่งเป็นสาระสําคัญต่อการทําธุรกรรมกับสมาชิก

การเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ต้องกระทําในลักษณะที่ทันต่อเหตุการณ์ มีข้อมูลเพียงพอ และประชาชนมีโอกาสได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ประเภทของข้อมูล วิธีการและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่สํานักหักบัญชีสัญญากําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรา ข้อ ๓๐

ข้อ ๓๐ ในหมวดนี้

“ระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการชําระหนี้” หมายความว่า ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับการชําระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งหากไม่สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อสํานักหักบัญชีสัญญาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับสํานักหักบัญชีสัญญา

มาตรา ข้อ ๓๑

ข้อ ๓๑ หมวดนี้มีข้อกําหนดในการบริหารความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจและความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การบริหารความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามส่วนที่ 1

(2) การทบทวน ติดตามและตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการชําระหนี้ โดยมีรายละเอียดตามส่วนที่ 2

(3) การรายงานการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการชําระหนี้ (material systems change report) โดยมีรายละเอียดตามส่วนที่ 3

(4) การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย (incident management) โดยมีรายละเอียดตามส่วนที่ 4

(5) การกําหนดนโยบาย การติดตามและการวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดตามส่วนที่ 5

ส่วน ๑ การบริหารความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจ

มาตรา ข้อ ๓๒

ข้อ ๓๒ สํานักหักบัญชีสัญญาต้องดําเนินการให้มีความพร้อมในการให้บริการ โดยอย่างน้อยต้องกําหนดในเรื่องดังต่อไปนี้เป็นลายลักษณ์อักษร

(1) นโยบายการบริหารความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือคณะทํางานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าหากมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้น การชําระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องหรือสามารถแก้ไขให้กลับมาดําเนินการต่อได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

(2) แผนการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องที่สอดคล้องกับนโยบายที่กําหนดขึ้นตาม (1)โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้จัดการหรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น

มาตรา ข้อ ๓๓

ข้อ ๓๓ แผนการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามข้อ 32(2) ต้องระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) มาตรการรองรับเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินที่อาจมีผลกระทบต่อการให้บริการเป็นสํานักหักบัญชีสัญญา โดยต้องกําหนดขอบเขตของกรณีฉุกเฉินให้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งขั้นตอนการดําเนินการ และผู้รับผิดชอบในการดําเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวในแต่ละกรณีให้ชัดเจน

(2) รายชื่อระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการชําระหนี้

(3) การประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่อาจทําให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการชําระหนี้ไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้ รวมทั้งผลกระทบที่อาจมีต่อการดําเนินธุรกิจ (business impact analysis: BIA)

(4) ระยะเวลากู้คืนระบบงาน (recovery time objective)

(5) ข้อมูลล่าสุดที่จะกู้คืนได้ (recovery point objective)

(6) รายละเอียดของระบบงานสํารองและศูนย์สํารองที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจและแผนการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

มาตรา ข้อ ๓๔

ข้อ ๓๔ สํานักหักบัญชีสัญญาต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมติดตามและสื่อสารกับสมาชิก เพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจ และแผนการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรา ข้อ ๓๕

ข้อ ๓๕ เพื่อให้การกํากับดูแลการบริหารความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สํานักหักบัญชีสัญญาดําเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(1) ทดสอบแผนการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องร่วมกับสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้อง

(2) ประเมินผลการทดสอบแผนตาม (1) โดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นอิสระจากผู้จัดทําหรือผู้บริหารแผนนั้น

(3) รายงานผลการทดสอบตาม (2) ต่อคณะกรรมการและสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ดําเนินการทดสอบเสร็จสิ้น

มาตรา ข้อ ๓๖

ข้อ ๓๖ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการชําระหนี้ที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของสํานักหักบัญชีสัญญา ให้สํานักหักบัญชีสัญญาทบทวนและปรับปรุงแผนการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยไม่ชักช้า

ส่วน ๒ การทบทวน ติดตามและตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์

ที่เกี่ยวกับการชําระหนี้

มาตรา ข้อ ๓๗

ข้อ ๓๗ เพื่อให้การกํากับดูแลเกี่ยวกับขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการชําระหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สํานักหักบัญชีสัญญาดําเนินการดังต่อไปนี้

(1) ทบทวน ติดตามและตรวจสอบขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติงานของระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการชําระหนี้ ตามแผนการตรวจสอบซึ่งจัดทําตามระดับความเสี่ยงขององค์กร โดยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีความเป็นอิสระ เช่น ผู้ตรวจสอบภายในหรือภายนอก (internal or external auditor) เป็นต้น ทั้งนี้ ให้สํานักหักบัญชีสัญญาจัดส่งรายงานผลการทบทวน ติดตามและตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งแผนการตรวจสอบซึ่งจัดทําตามระดับความเสี่ยงขององค์กรต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้เสนอรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการหรือคณะทํางานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดังกล่าว

(2) ทดสอบการเจาะระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการชําระหนี้ (penetration test) ให้ครบถ้วนทุกระบบงานทุก 3 ปี โดยเรียงลําดับความสําคัญตามผลการประเมินความเสี่ยง และรายงานผลการทดสอบดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในไตรมาสแรกของปีถัดจากปีที่มีการทดสอบแต่ละระบบ

ส่วน ๓ การรายงานการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับ

การชําระหนี้ (material systems change report)

มาตรา ข้อ ๓๘

ข้อ ๓๘ เพื่อให้การกํากับดูแลการประกอบธุรกิจโดยรวมของสํานักหักบัญชีสัญญาดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์ ให้สํานักหักบัญชีสัญญารายงานการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีนัยสําคัญต่อระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการชําระหนี้ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป

ส่วน ๔ การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจส่ง

ผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย

(incident management)

มาตรา ข้อ ๓๙

ข้อ ๓๙ ในส่วนนี้

“เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย” หมายความว่า

(1) เหตุการณ์ที่ทําให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการชําระหนี้ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ (system disruption and system degrade)

(2) เหตุการณ์ที่ทําให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการชําระหนี้ไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงาน ก.ล.ต. สํานักหักบัญชีสัญญากําหนด (system non-compliance)

(3) เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการชําระหนี้อันเกิดจากการบุกรุก (system intrusion)

มาตรา ข้อ ๔๐

ข้อ ๔๐ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยเกิดขึ้น ให้สํานักหักบัญชีสัญญารวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา พร้อมทั้งกําหนดแนวทางการแก้ไข และรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อผู้บริหาร รวมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้ในลักษณะที่พร้อมให้สํานักงาน ก.ล.ต. เรียกดูหรือตรวจสอบได้

มาตรา ข้อ ๔๑

ข้อ ๔๑ เพื่อให้เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่เหมาะสม สํานักหักบัญชีสัญญาต้องดําเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) กําหนดและดําเนินการตามแผนรองรับในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยที่กําหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

(2) จัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานเพื่อทําหน้าที่รับแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าว(point of contact) และรายงานต่อผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับสํานักหักบัญชีสัญญาเพื่อดําเนินการต่อไป (escalation procedure)

มาตรา ข้อ ๔๒

ข้อ ๔๒ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยซึ่งมีความร้ายแรง นอกจากต้องปฏิบัติตามข้อ 40 และข้อ 41 แล้ว ให้สํานักหักบัญชีสัญญารายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย

(1) รายงานโดยทางวาจาหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทันทีเมื่อทราบเหตุการณ์

(2) รายงานผลการตรวจสอบเหตุการณ์เป็นลายลักษณ์อักษร (investigation report) เมื่อเหตุการณ์นั้นได้รับการแก้ไขแล้วภายใน 30 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการหรือคณะทํางานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดังกล่าวได้รับรายงาน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์นั้น

รายงานผลการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง (2) ต้องประกอบด้วยคําอธิบายรายละเอียดของเหตุการณ์ ผลกระทบต่อการดําเนินงานของสํานักหักบัญชีสัญญาและสมาชิก รวมทั้งสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา(root cause) ขั้นตอนการดําเนินการแก้ไขปัญหาและมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนั้นอีก

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่ง คําว่า “เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยซึ่งมีความร้ายแรง” หมายความว่า

(1) เหตุการณ์ที่ส่งผลให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการชําระหนี้ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติในลักษณะที่ทําให้การให้บริการต้องหยุดชะงักลง

(2) เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการชําระหนี้อันเกิดจากการบุกรุก ซึ่งอาจกระทบต่อความน่าเชื่อถือของสํานักหักบัญชีสัญญาอย่างร้ายแรง

ส่วน ๕ การกําหนดนโยบาย การติดตามและการวิเคราะห์

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรา ข้อ ๔๓

ข้อ ๔๓ เพื่อให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักหักบัญชีสัญญามีประสิทธิภาพ สามารถรักษาไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูล และความพร้อมใช้งาน ตลอดจนการติดตามวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการชําระหนี้ได้อย่างเหมาะสม ให้สํานักหักบัญชีสัญญาดําเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) กําหนดนโยบายและมาตรการควบคุมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สํานักงาน ก.ล.ต. ยอมรับได้ หรือมาตรฐานอื่นที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวและเป็นที่ยอมรับได้ในอุตสาหกรรม ซึ่งนโยบายดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้จัดการหรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยต้องมีการทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน

(2) ติดตามและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการชําระหนี้โดยบันทึกและจัดเก็บหลักฐานการใช้งาน รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดจากการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (log)

มาตรา ข้อ ๔๔

ข้อ ๔๔ การใดที่มิได้มีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์กําหนดไว้เป็นการเฉพาะให้สํานักหักบัญชีสัญญาต้องดําเนินการด้วยตนเอง หากการนั้นเป็นการกระทําด้วยความจําเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ ให้สํานักหักบัญชีสัญญาสามารถใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกได้โดยต้องมั่นใจว่าผู้ให้บริการภายนอกสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการใช้บริการนั้นไม่มีผลเสมือนเป็นการไม่ประกอบธุรกิจ

ในการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก สํานักหักบัญชีสัญญาต้องกําหนดอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) นโยบาย ขอบเขต หรือลักษณะงานที่จะใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกเป็นลายลักษณ์อักษรโดยต้องได้รับความเห็นชอบเป็นการทั่วไปหรือเป็นรายกรณีจากคณะกรรมการหรือคณะทํางานที่คณะกรรมการดังกล่าวมอบหมาย

(2) มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงในการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

(3) มาตรการตรวจสอบบริการของผู้ให้บริการภายนอกที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ให้บริการภายนอกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสํานักหักบัญชีสัญญา

ความในวรรคสองมิให้นํามาใช้บังคับกับกรณีที่สํานักหักบัญชีสัญญาเป็นบริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น และใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกที่เป็นตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น

มาตรา ข้อ ๔๕

ข้อ ๔๕ สํานักหักบัญชีสัญญาต้องจัดให้มีระบบการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการชําระหนี้ หรือเกิดขึ้นจากการใช้บริการของสํานักหักบัญชีสัญญา ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอย่างน้อยต้องดําเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีระเบียบปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน

หรือข้อพิพาท โดยการกําหนดระเบียบปฏิบัติดังกล่าวต้องคํานึงถึงการคุ้มครองผู้ร้องเรียนด้วย

(2) จัดให้มีหน่วยงานหรือบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาท

(3) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบและแจ้งผลการพิจารณาข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทให้ผู้ร้องเรียนหรือคู่พิพาททราบ

(4) จัดทํารายงานสรุปข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ทุก 6 เดือนทั้งนี้ ในรายงานดังกล่าวต้องมีบทสรุปสาระสําคัญและผลการพิจารณาหรือการดําเนินการของสํานักหักบัญชีสัญญาด้วย

มาตรา ข้อ ๔๖

ข้อ ๔๖ ให้สํานักหักบัญชีสัญญาเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารให้เป็นไปตามกําหนดเวลาดังต่อไปนี้

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจตามที่ระบุไว้ในข้อ 27 ให้เก็บรักษาไม่น้อยกว่า 10 ปีนับแต่วันที่ได้มาหรือวันที่มีการดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลนั้น

(2) แผนการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามข้อ 32 (2) ให้เก็บรักษาไม่น้อยกว่า 3 ปีนับแต่วันที่มีการจัดทําแผนดังกล่าว

(3) แผนการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องที่ได้รับการแก้ไขตามข้อ 36 ให้เก็บรักษาไม่น้อยกว่า 3 ปีนับแต่วันที่มีการแก้ไขแผนดังกล่าว

(4) หลักฐานการใช้งานรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดจากการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามข้อ 43(2) ให้เก็บรักษาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กําหนด

(5) หลักฐานการตรวจสอบผู้ให้บริการภายนอกตามข้อ 44 วรรคสอง(3) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก ให้เก็บรักษาไม่น้อยกว่า 3 ปีนับแต่วันที่มีการดําเนินการนั้น

(6) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาท และผลการพิจารณาตามข้อ 45(4) ให้เก็บรักษาไม่น้อยกว่า 3 ปีนับแต่วันที่มีข้อยุติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทนั้น

ในการปฏิบัติตามข้อกําหนดในวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการกํากับตลาดทุนมีอํานาจสั่งการเป็นประการอื่นได้ตามที่เห็นสมควร

การจัดเก็บข้อมูล เอกสารและหลักฐานตามข้อกําหนดในวรรคหนึ่ง ให้สํานักหักบัญชีสัญญาจัดเก็บไว้ในลักษณะที่พร้อมให้สํานักงาน ก.ล.ต. เรียกดู หรือตรวจสอบได้

มาตรา ข้อ ๔๗

ข้อ ๔๗ ให้บรรดาประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คําสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทด. 96/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการเป็นสํานักหักบัญชีสัญญา และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทด. 98/2552 เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินที่สํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้รับมาหรือมีไว้เพื่อสมาชิก ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกําหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ คําสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ

มาตรา ข้อ ๔๘

ข้อ ๔๘ ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทด. 96/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการเป็นสํานักหักบัญชีสัญญา และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทด. 98/2552 เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินที่สํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้รับมาหรือมีไว้เพื่อสมาชิก ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้

ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน