ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สรข. 1/2562
เรื่อง การส่งรายงานข้อมูลต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
อื่นๆ - 1. เหตุผลในการออกประกาศ
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ออกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 11/2559 เรื่อง การส่งรายงานข้อมูลต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 กําหนดให้สถาบันการเงินรายงานข้อมูลต่อธนาคารแห่งประเทศไทยในรูปแบบชุดข้อมูล (XML Data Set) โดยผ่านวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่กําหนดในระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการด้านการรับส่งข้อมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับระบบบริหารข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546 นั้น
ธนาคารแห่งประเทศ ได้ดําเนินการปรับปรุงชุดข้อมูล (XML Data Set) ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของประกาศธนาคารแห่งประเทศและได้เปลี่ยนรูปแบบรายงานอัตราส่วนแหล่งเงินที่มีความมั่นคงและความต้องการแหล่งเงินที่มีความมั่นคง (Net Stable Funding Ratio : NSFR) จากปัจจุบันที่กําหนดให้รายงานในรูปแบบ Excel File เป็นชุดข้อมูล (XML Data Set) เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลที่ได้รับจากสถาบันการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญดังนี้
1. ปรับปรุงความถี่และรูปแบบชุดข้อมูล (XML Data Set) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของประกาศธนาคารแห่งประเทศ เรื่องแนวทางการระบุและกํากับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Domestic Systemically Important Banks : D-SIBs) จํานวน 24 ชุดข้อมูล ตามรายละเอียดดังนี้
1. Financial Position Statement\_Solo Conso (DS\_FPSS)
2. Financial Position Statement\_Full Conso (DS\_FPSF)
3. Comprehensive Income Statement\_Solo Conso (DS\_CISS)
4. Comprehensive Income Statement\_Full Conso (DS\_CISF)
5. Provision Summary\_Solo Conso (DS\_PVSS)
6. Provision Summary\_Full Conso (DS\_PVSF)
7. Total Trading Book Position\_Solo Conso (DS\_TBPS)
8. Total Trading Book Position\_Full Conso (DS\_TBPF)
9. Interest Rate Risk\_Solo Conso (DS\_IRRS)
10. Interest Rate Risk\_Full Conso (DS\_IRRF)
11. Capital Fund\_Solo Conso (DS\_CAPS)
12. Capital Fund\_Full Conso (DS\_CAPF)
13. Credit Risk Standardized Approach\_Solo Conso (DS\_CRSS)
14. Credit Risk Standardized Approach\_Full Conso (DS\_CRSF)
15. Credit Risk Internal Ratings-Based Approach\_Solo Conso (DS\_CRIS)
16. Credit Risk Internal Ratings-Based Approach\_Full Conso (DS\_CRIF)
17. Equity Positon\_Solo Conso (DS\_EQPS)
18. Equity Positon\_Full Conso (DS\_EQPF)
19. Provision and Expected Loss\_Solo Conso (DS\_PELS)
20. Provision and Expected Loss\_Full Conso (DS\_PELF)
21. Contingent Summary\_Solo Conso (DS\_COSS)
22. Contingent Summary\_Full Conso (DS\_COSF)
23. Operational Risk\_Solo Conso (DS\_OPRS)
24. Operational Risk\_Full Conso (DS\_OPRF)
2. ให้ปรับเปลี่ยนการรายงานชุดข้อมูล (XML Data Set) ของกลุ่มข้อมูล Other FI Summary จํานวน 2 ชุดข้อมูล ได้แก่
1. Card Usage Summary (DS\_CUS)
2. Electronic Banking Services Summary (DS\_EBS)
โดยไม่ต้องรายงานตามประกาศฉบับนี้ เนื่องจากชุดข้อมูลดังกล่าวกําหนดให้รายงานตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานข้อมูลด้านชําระเงินต่อธนาคารแห่งประเทศไทยที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชําระเงินแล้ว
3. เปลี่ยนรูปแบบรายงานอัตราส่วนแหล่งเงินที่มีความมั่นคงและความต้องการแหล่งเงินที่มีความมั่นคง (Net Stable Funding Ratio : NSFR) จากปัจจุบันที่กําหนดให้รายงานในรูปแบบ Excel File ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การดํารงแหล่งที่มาของเงินให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงิน (Net stable funding ratio : NSFR) เป็นชุดข้อมูล (XML Data Set) จํานวน 1 ชุดข้อมูล คือ Net Stable Funding Ratio (DS\_NFR) ตามประกาศฉบับนี้
อื่นๆ - 2. อํานาจตามกฎหมาย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดให้สถาบันการเงินจัดทําและส่งรายงานข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
อื่นๆ - 3. ประกาศที่ยกเลิก
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 11/2559 เรื่อง การส่งรายงานข้อมูลต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2559
อื่นๆ - 4. ขอบเขตการบังคับใช้
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง
อื่นๆ - 5. เนื้อหา
5.1 ให้สถาบันการเงินจัดทําและส่งรายงานข้อมูลในรูปแบบชุดข้อมูล (XML Data Set) ตามรายชื่อชุดข้อมูล (XML Data Set) ที่กําหนดให้สถาบันการเงินรายงาน (เอกสารแนบ 1) และคู่มือการจัดทําชุดข้อมูล (XML Data Set Manual) โดยให้จัดส่งข้อมูลให้ธนาคารแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ตามที่กําหนดใน “ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการด้านการรับส่งข้อมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับระบบบริหารข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546” ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2546 (เอกสารแนบ 2) รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม
5.2 การจัดส่งรายงานชุดข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่ให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
5.2.1 ชุดข้อมูลที่ปรับปรุงความถี่และรูปแบบชุดข้อมูล (XML Data Set) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยแนวทางการระบุและการกํากับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ
- ชุดข้อมูลที่มีความถี่เป็นรายเดือน (เอกสารแนบ 1) ให้สถาบันการเงินเริ่มรายงานตั้งแต่ข้อมูลงวดสิ้นเดือนมกราคม 2562 เป็นต้นไป
- ชุดข้อมูลที่มีความถี่เป็นรายไตรมาส (เอกสารแนบ 1) ให้สถาบันการเงินเริ่มรายงานตั้งแต่ข้อมูลงวดสิ้นเดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป
- ชุดข้อมูลที่มีความถี่เป็นราย 6 เดือน (เอกสารแนบ 1) ให้สถาบันการเงินเริ่มรายงานตั้งแต่ข้อมูลงวดสิ้นเดือนมิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
5.2.2 ชุดข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบ Excel File เป็นชุดข้อมูล (XML Data Set) กลุ่มข้อมูล-FI Liquidity Status ได้แก่ Net Stable Funding Ratio (DS\_NFR) ให้ธนาคารพาณิชย์เริ่มรายงานตั้งแต่ข้อมูลงวดสิ้นเดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป อย่างไรก็ดี เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์มีเวลาเพียงพอในการพัฒนาชุดข้อมูล (XML Data Set) ตามรูปแบบที่กําหนด ธนาคารแห่งประเทศไทยผ่อนผันการรายงานข้อมูลงวดแรกจากเดิมที่กําหนดให้จัดส่งภายใน 21 วัน นับจากวันสิ้นงวดของข้อมูลเป็นภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
5.3 ให้ถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับรายงานข้อมูลตามชุดข้อมูล (XML Data Set) ในวันที่สถาบันการเงินส่งข้อมูลผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลที่ส่งมานั้น มีความถูกต้อง โดยผ่านหลักเกณฑ์การตรวจสอบเบื้องต้น (Basic Validation) ของระบบบริหารข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว
อื่นๆ - 6. วันเริ่มต้นบังคับใช้
ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2562
(นายวิรไท สันติประภพ)
ผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย