ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 10/2550 เรื่อง การขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมอีทีเอฟโดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง

• จำนวนมาตรา: 8

มาตรา อารัมภบท

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. 10/2550

เรื่อง การขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมอีทีเอฟโดยที่

บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 98(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกําหนดไว้ดังต่อไปนี้

มาตรา ข้อ ๑

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ/น/ข. 33/2548 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2548

มาตรา ข้อ ๒

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“กองทุนรวมอีทีเอฟ” หมายความว่า กองทุนรวมอีทีเอฟตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“การขายชอร์ต” หมายความว่า การขายหลักทรัพย์โดยที่ยังไม่มีหลักทรัพย์อยู่ในครอบครอง

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“บริษัทจัดการกองทุนรวม” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“สํานักหักบัญชี” หมายความว่า สํานักหักบัญชีตามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มาตรา ข้อ ๓

ข้อ ๓ ให้บริษัทหลักทรัพย์ขายชอร์ตได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) การขายชอร์ตหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในนามบริษัทหลักทรัพย์เอง โดยการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวจากบริษัทจัดการกองทุนรวมมาเพื่อส่งมอบ หรือยืมหน่วยลงทุนดังกล่าวมาเพื่อส่งมอบ

(2) การขายชอร์ตหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และเป็นองค์ประกอบของดัชนีที่กองทุนรวมอีทีเอฟนั้นอ้างอิงในนามของบริษัทหลักทรัพย์เองหรือตามคําสั่งของลูกค้า โดยการยืมหุ้นนั้นมาส่งมอบ หรือโดยการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟกับบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อนําหุ้นที่ได้รับชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้นมาส่งมอบ

มาตรา ข้อ ๔

ข้อ ๔ การขายชอร์ตหน่วยลงทุนตามข้อ 3(1) หรือหุ้นตามข้อ 3(2) ให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกําหนดด้วยความเห็นชอบของสํานักงาน

มาตรา ข้อ ๕

ข้อ ๕ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์จะทําการขายชอร์ตหน่วยลงทุนตามข้อ 3(1) โดยการยืมหน่วยลงทุนมาเพื่อส่งมอบ ให้บริษัทหลักทรัพย์ดําเนินการจัดหาแหล่งยืมหน่วยลงทุนไว้ให้พร้อมเพื่อให้สามารถส่งมอบหน่วยลงทุนตามรายการดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่สํานักหักบัญชีกําหนดหรือภายในเวลาที่คู่สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ตกลงกัน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ต้องดําเนินการข้างต้นก่อนการขายชอร์ตหน่วยลงทุนนั้น

มาตรา ข้อ ๖

ข้อ ๖ ในการขายชอร์ตหุ้นตามข้อ 3(2) ให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) การขายชอร์ตหุ้นโดยการยืมหุ้นนั้นมาส่งมอบ ให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขายหลักทรัพย์โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์อยู่ในครอบครอง

(2) การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟกับบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อนําหุ้นที่ได้รับชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้นมาส่งมอบ ให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติดังนี้

(ก) ในกรณีที่เป็นการขายชอร์ตหุ้นเพื่อบัญชีตัวเอง บริษัทหลักทรัพย์ต้องมีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟที่อ้างอิงกับดัชนีที่มีหุ้นนั้นเป็นองค์ประกอบอยู่ในความครอบครองในขณะที่มีคําสั่งขายชอร์ต และบริษัทหลักทรัพย์มั่นใจว่าตนเองสามารถส่งมอบหุ้นตามรายการที่ขายชอร์ตด้วยการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวและรับชําระค่าขายคืนเป็นหุ้นที่ต้องส่งมอบได้ ภายในระยะเวลาที่สํานักหักบัญชีกําหนด หรือภายในระยะเวลาที่คู่สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ตกลงกัน แล้วแต่กรณี

(ข) ในกรณีที่เป็นการขายชอร์ตหุ้นตามคําสั่งลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์ต้องให้ลูกค้าแสดงว่าลูกค้ามีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟที่อ้างอิงกับดัชนีที่มีหุ้นนั้นเป็นองค์ประกอบอยู่ในความครอบครองในขณะที่มีคําสั่งขายชอร์ต และแสดงว่าลูกค้าสามารถส่งมอบหุ้นตามรายการที่ขายชอร์ตด้วยการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวและรับชําระค่าขายคืนเป็นหุ้นที่ต้องส่งมอบได้ ภายในระยะเวลาที่สํานักหักบัญชีกําหนด หรือภายในระยะเวลาที่คู่สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ตกลงกัน แล้วแต่กรณี

มาตรา ข้อ ๗

ข้อ ๗ ให้บริษัทหลักทรัพย์เก็บรักษาข้อมูลและจัดทํารายงานเกี่ยวกับการขายชอร์ตตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานประกาศกําหนด

มาตรา ข้อ ๘

ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป

ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550

(นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ -

เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อเป็นการอนุญาตให้การขายชอร์ตที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมอีทีเอฟสามารถทําได้ จึงจําเป็นต้องออกประกาศฉบับนี้