ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สรข. 9 /2557
เรื่อง การใช้ประโยชน์อื่นของตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักประกันในการชําระดุลสุทธิ
อื่นๆ - 1. เหตุผลในการออกประกาศ
เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์อื่นของตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักประกันในการชําระดุลสุทธิ
อื่นๆ - 2. อํานาจตามกฎหมาย
เพื่ออนุวัติตามข้อ 27 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยมาตรการจัดการความเสี่ยงจากการชําระดุลสุทธิพร้อมกันหลายฝ่ายในระบบบาทเนต
อื่นๆ - 3. ขอบเขตการบังคับใช้
ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับสถาบันผู้โอน/รับโอนเงินและสถาบันผู้ให้หลักประกันตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยมาตรการจัดการความเสี่ยงจากการชําระดุลสุทธิพร้อมกันหลายฝ่ายในระบบบาทเนต
อื่นๆ - 4. เนื้อหา
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กําหนดให้สถาบันผู้โอน/รับโอนเงินและสถาบันผู้ให้หลักประกันที่เป็นสถาบันการเงินตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้ โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน สามารถนําตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักประกันในการชําระดุลสุทธิในส่วนที่ปลอดภาระผูกพันและไม่ใช่หลักประกันร่วมไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นได้ ดังนี้
1. ใช้เป็นหลักประกันเพื่อเงินสภาพคล่องระหว่างวันในระบบบาทเนตตั้งแต่เวลา 9.00 น. โดย
ต้องเป็นตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักประกันในการชําระดุลสุทธิที่คงเหลือหลังจากการกันด้วยมูลค่าร้อยละ 80 ของฐานะขาดดุลสูงสุดที่อาจจะเกิดขึ้น โดยสถาบันผู้โอน/รับโอนเงินและสถาบันผู้ให้หลักประกันสามารถขายตราสารหนี้ให้กับ ปท. โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน ด้วยตนเองผ่านบริการ EFS
1.1 ในการขายตราสารหนี้ดังกล่าว ธปท. จะพิจารณารับซื้อตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
1.1.1 รับซื้อตราสารหนี้ก่อนวันปิดพักทะเบียนของตราสารหนี้ไม่น้อยกว่า 2 วันทําการ
วันปิดพักทะเบียน หมายถึง ระยะเวลาที่กําหนดห้ามการโอน การจํานําหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่นายทะเบียนประกาศกําหนด หรือตามประกาศการจําหน่ายตราสารหนี้แต่ละรุ่น
1.1.2 งดรับซื้อตราสารหนี้ที่ ธปท. ไม่ได้เป็นนายทะเบียน เฉพาะวันก่อนวันปิดพักทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ย 1 วันทําการ
1.1.3 รับซื้อตราสารหนี้ในราคารับซื้อตามที่กําหนดไว้ในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยราคาตราสารหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะรับซื้อในการซื้อขายตราสารหนี้กับสถาบันการเงินเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน ซึ่งออกตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน
1.1.4 รับซื้อตราสารหนี้ในแต่ละคราวต้องมีราคาตรารวมกันไม่ต่ํากว่า 1 ล้านบาท
1.1.5 รับซื้อตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักประกันในการชําระดุลสุทธิที่ดํารงไว้ในบัญชีย่อยตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักประกันในการชําระดุลสุทธิของสถาบันผู้โอน/รับโอนเงินหรือสถาบันผู้ให้หลักประกัน โดยโอนกรรมสิทธิ์ตราสารหนี้ที่รับซื้อนั้นเป็นของ ธปท. พร้อมนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้สถาบันผู้โอน/รับโอนเงินหรือสถาบันผู้ให้หลักประกันแล้วแต่กรณี
1.1.6 เมื่อ ธปท. ได้นําเงินเข้าบัญชีเงินฝากแล้ว การขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนมีผลผูกพันสถาบันผู้โอน/รับโอนเงินหรือสถาบันผู้ให้หลักประกันทันที
1.2 ในการซื้อคืนตราสารหนี้ดังกล่าว สามารถดําเนินการได้ดังนี้
1.2.1 สถาบันผู้โอน/รับโอนเงินหรือสถาบันผู้ให้หลักประกันสามารถซื้อคืนตราสารหนี้เพียงบางส่วนหรือทั้งหมดก่อนสิ้นวันด้วยตนเองผ่านบริการ EFS โดย ธปท. จะหักเงินในบัญชีเงินฝากของสถาบันผู้โอน/รับโอนเงินหรือสถาบันผู้ให้หลักประกันตามราคาที่ ธปท. รับซื้อ และโอนกรรมสิทธิ์ตราสารหนี้นั้นคืนให้แก่สถาบันผู้โอน/รับโอนเงินหรือสถาบันผู้ให้หลักประกัน โดยนําเข้าบัญชีย่อยตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักประกันในการชําระดุลสุทธิของสถาบันผู้โอน/รับโอนเงินหรือสถาบันผู้ให้หลักประกันแล้วแต่กรณี
1.2.2 หากสถาบันผู้โอน/รับโอนเงินหรือสถาบันผู้ให้หลักประกันไม่ดําเนินการตาม ข้อ 1.2.1 ณ สิ้นวันภายในเวลา 17.30 น. สถาบันผู้โอน/รับโอนเงินและสถาบันผู้ให้หลักประกันตกลงยินยอมให้ ธปท. ดําเนินการแทนในการซื้อคืนตราสารหนี้ โดยหักเงินในบัญชีเงินฝากของสถาบันผู้โอน/รับโอนเงินหรือสถาบันผู้ให้หลักประกันตามราคาที่ ธปท. รับซื้อ และโอนกรรมสิทธิ์ตราสารหนี้นั้นคืนให้แก่สถาบันผู้โอน/รับโอนเงินหรือสถาบันผู้ให้หลักประกัน โดยนําเข้าบัญชีย่อยตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักประกันในการชําระดุลสุทธิของสถาบันผู้โอน/รับโอนเงินหรือสถาบันผู้ให้หลักประกันแล้วแต่กรณี
ในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝากสถาบันผู้โอน/รับโอนเงินหรือสถาบันผู้ให้หลักประกัน มีไม่เพียงพอให้ ธปท. หักเพื่อชําระราคาซื้อคืนตราสารหนี้ ธปท. จะเป็นผู้พิจารณาให้สถาบันผู้โอน/รับโอนเงินหรือสถาบันผู้ให้หลักประกันซื้อคืนตราสารหนี้ตามสัดส่วนของยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากของสถาบันผู้โอน/รับโอนเงินหรือสถาบันผู้ให้หลักประกัน
1.2.3 ตราสารหนี้ส่วนที่ไม่มีการซื้อคืนในวันนั้น ธปท. จะขายคืนตราสารหนี้ดังกล่าวภายในเวลา 12.00 น. ของวันทําการถัดไป โดย ธปท. จะขายคืนในราคาที่เท่ากับผลรวมของราคาที่ ธปท. รับซื้อกับค่าตอบแทน และจํานวนวันที่รับซื้อให้นับจากวันที่ ธปท. รับซื้อตราสารหนี้ดังกล่าวจนถึงวันที่สถาบันผู้โอน/รับโอนเงินหรือสถาบันผู้ให้หลักประกันซื้อคืน ทั้งนี้ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนในการซื้อขายตราสารหนี้และวิธีการคํานวณ ซึ่งออกตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน แต่ถ้าในวันทําการถัดไปเงินในบัญชีเงินฝากของสถาบันผู้โอน/รับโอนเงินหรือสถาบันผู้ให้หลักประกันยังคงไม่พอให้หักชําระราคาซื้อคืนภายในเวลา 12.00 น. สถาบันผู้โอน/รับโอนเงินหรือสถาบันผู้ให้หลักประกันนั้นเป็นอันสิ้นสิทธิซื้อคืน
1.3 เมื่อสถาบันผู้โอน/รับโอนเงินหรือสถาบันผู้ให้หลักประกันสิ้นสิทธิซื้อคืน ธปท. จะดําเนินการดังนี้
1.3.1 คิดค่าตอบแทนจากราคารับซื้อตราสารหนี้ และจํานวนวันที่รับซื้อให้นับจากวันที่ ธปท. รับซื้อตราสารหนี้จนถึงวันที่สถาบันผู้โอน/รับโอนเงินหรือสถาบันผู้ให้หลักประกันสิ้นสิทธิซื้อคืน ทั้งนี้ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนในการซื้อขายตราสารหนี้และวิธีการคํานวณ ซึ่งออกตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน
1.3.2 คํานวณมูลค่าตราสารหนี้ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการคํานวณมูลค่าตราสารหนี้กรณีสถาบันการเงินสิ้นสิทธิซื้อคืนตราสารหนี้ ซึ่งออกตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน
1.3.3 นําเงินเข้าหรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากสถาบันผู้โอน/รับโอนเงินหรือสถาบันผู้ให้หลักประกัน ในกรณีที่มีส่วนต่างระหว่างมูลค่าตราสารหนี้ที่คํานวณได้ตาม 1.3.2 กับมูลค่าตราสารหนี้ที่ ธปท. รับซื้อบวกค่าตอบแทนตาม 1.3.1
1.3.4 กรณีตราสารหนี้ที่สถาบันผู้โอน/รับโอนเงินหรือสถาบันผู้ให้หลักประกันสิ้นสิทธิซื้อคืนเป็นตราสารหนี้ ที่มีการจ่ายดอกเบี้ยงวด หากวันสิ้นสิทธิซื้อคืนตรงกับวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อการจ่ายดอกเบี้ย ธปท. จะเป็นผู้มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากตราสารหนี้นั้น
ทั้งนี้ หากวันปิดสมุดทะเบียนตามที่กล่าวข้างต้นตรงกับวันหยุดทําการของสถาบันการเงิน ธปท. จะเป็นผู้มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากตราสารหนี้นั้นด้วย
2. สถาบันผู้โอน/รับโอนเงินหรือสถาบันผู้ให้หลักประกันที่ได้ดุลการหักบัญชีเช็คจากการชําระดุลเช็ครอบการชําระดุลหักบัญชีในวันที่ส่งเรียกเก็บ (Same-day Settlement) สามารถใช้ตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักประกันในการชําระดุลสุทธิเพื่อจํานําเป็นหลักประกันในการขอใช้ยอดได้ดุลการหักบัญชีเช็คตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการใช้ยอดได้ดุลการหักบัญชีสุทธิของรอบการชําระดุลหักบัญชีในวันที่ส่งเรียกเก็บ โดย ธปท. จะปลดการจํานําตราสารหนี้ดังกล่าวในวันทําการถัดไป หลังจากการชําระดุลเช็ครอบการชําระดุลหักบัญชีในวันทําการถัดไป (Next-day Settlement) เสร็จสิ้น
อื่นๆ - 5. วันเริ่มต้นบังคับใช้
ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2557
(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
ผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย