ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 1/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เพื่อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

• จำนวนมาตรา: 5

มาตรา อารัมภบท

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

ที่ ทธ. 1/2555

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการลงทุนหรือ

แสวงหาประโยชน์เพื่อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกํากับตลาดทุนออกข้อกําหนดไว้ดังต่อไปนี้

มาตรา ข้อ ๑

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เพื่อกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการกองทุนรวม

มาตรา ข้อ ๒

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

คําว่า “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” และ “ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง” และ “ค่าเดลต้า” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคําดังกล่าวตามที่กําหนดไว้ในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

“การลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์” หมายความว่า การลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์จากหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทรัพย์สินอื่น การขายหลักทรัพย์โดยที่ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง หรือการหาดอกผลหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยวิธีอื่น

“กองทุนรวมหุ้นระยะยาว” หมายความว่า กองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทําสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจัดการกองทุนรวม” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทําการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มาตรา ข้อ ๓

ข้อ ๓ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดการลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เพื่อกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมที่กําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

การลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์ตามวรรคหนึ่งต้องไม่ทําให้ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนรวมในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนมีมูลค่าต่ํากว่าร้อยละหกสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีของกองทุนรวมนั้น

ฐานะการลงทุนสุทธิตามวรรคสองให้คํานวณจากผลรวมของมูลค่าการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด หักด้วยผลรวมของการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ลดความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงตามวรรคสาม ให้คํานวณตามขนาดของสัญญาหรือตราสารนั้น (notional amount)เว้นแต่ในกรณีที่เป็นสัญญาออปชัน ให้คํานวณตามขนาดของสัญญาคูณกับค่าเดลต้าของสัญญาออปชันแทน

มาตรา ข้อ ๔

ข้อ ๔ ให้กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับโดยโครงการจัดการกองทุนรวมนั้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ 3 ยังคงสามารถจัดการลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์ตามโครงการดังกล่าวต่อไปได้แต่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติมได้ต่อเมื่อได้จัดการลงทุนหรือแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ 3 แล้ว

มาตรา ข้อ ๕

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

เลขาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน