ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 20/2542 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักประกันในธุรกรรมการยืม และให้ยืมหลักทรัพย์

• จำนวนมาตรา: 6

มาตรา อารัมภบท

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 20/2542

เรื่อง ข้อกําหนดเกี่ยวกับหลักประกันในธุรกรรมการยืม

และให้ยืมหลักทรัพย์

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 9(1) และ (3) แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กด. 29/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกําหนดไว้ดังต่อไปนี้

มาตรา ข้อ ๑

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(1) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สด. 36/2540 เรื่อง ข้อกําหนดเกี่ยวกับหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2540

(2) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สด. 7/2541 เรื่อง ข้อกําหนดเกี่ยวกับหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2541

มาตรา ข้อ ๒

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ คําว่า “ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

มาตรา ข้อ ๓

ข้อ ๓ นอกเหนือจากหลักประกันที่เป็นเงินสดสกุลบาท เล็ตเตอร์ออฟเครดิตและพันธบัตรรัฐบาลไทยแล้ว ผู้ประกอบกิจการอาจดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกทรัพย์สินดังต่อไปนี้เพื่อเป็นหลักประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ได้

(1)เงินสดสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เฉพาะกรณีที่ผู้ยืมเป็นบุคคลที่ไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทย

(2) ตั๋วเงินคลัง

(3) พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

(4) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้รับอาวัลทั้งจํานวนหรือเป็นผู้ค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนอย่างไม่มีเงื่อนไข หรือที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออกหรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนอย่างไม่มีเงื่อนไข

(5) ตราสารแห่งหนี้ที่ตัวตราสารนั้นเอง หรือผู้ออกตราสาร หรือผู้ค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนอย่างไม่มีเงื่อนไข หรือผู้รับรองโดยเป็นการรับรองตลอดไป หรือผู้รับอาวัลทั้งจํานวน หรือผู้สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ยทั้งจํานวนอย่างไม่มีเงื่อนไข ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับบีบีบี (BBB) ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

(6) ตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นผู้ออก

(7) บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก

(8) หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(9) หนังสือค้ําประกันที่สถาบันการเงินออกให้ไว้แก่ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อเป็นประกันการยืมหลักทรัพย์ของผู้ยืม โดยสถาบันการเงินนั้นยินยอมรับผิดในฐานะลูกหนี้ชั้นต้น (LETTER OF GUARANTEE)

มาตรา ข้อ ๔

ข้อ ๔ ผู้ประกอบกิจการที่กระทําการในฐานะดังต่อไปนี้ ต้องดําเนินการให้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง การดํารงมูลค่าหลักประกันที่ผู้ให้ยืมได้รับอยู่ในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละหนึ่งร้อยของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม

(1) ตัวแทนของผู้ให้ยืม

(2) ผู้ยืมหรือตัวแทนของผู้ยืม ในกรณีที่ผู้ให้ยืมมิได้เป็นผู้ประกอบกิจการหรือมิได้มีการแต่งตั้งผู้ประกอบกิจการเป็นตัวแทนในการให้ยืมหลักทรัพย์

มาตรา ข้อ ๕

ข้อ ๕ ในการคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม และมูลค่าหลักประกันที่มิใช่เงินสดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต หรือหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยสถาบันการเงิน ที่เป็นสกุลบาท ให้ผู้ประกอบกิจการคํานวณโดยใช้ราคาที่สามารถสะท้อนถึงมูลค่าตลาดในปัจจุบัน (current market price) ของหลักทรัพย์หรือหลักประกันแต่ละประเภท โดยในกรณีทั่วไปให้ใช้ราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุด (the best bid price) ณ สิ้นวันทําการก่อนหน้าวันที่คํานวณมูลค่า หากในวันดังกล่าว ไม่มีราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุด ให้ใช้ราคาซื้อขายครั้งล่าสุด (the last execution price) ณ สิ้นวันทําการก่อนหน้าวันที่คํานวณมูลค่า

ในกรณีที่ไม่มีราคาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบกิจการใช้ราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุดหรือราคาซื้อขายครั้งล่าสุด ณ สิ้นวันทําการอื่นที่ใกล้วันที่คํานวณมูลค่ามากที่สุด แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวันทําการก่อนหน้าวันที่คํานวณมูลค่า หากวันที่ใกล้วันที่คํานวณมูลค่ามากที่สุดมีทั้งสองราคา ให้ใช้ราคาเสนอซื้อที่ดีที่สุดเป็นราคาในการคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือหลักประกันนั้น

ความในข้อนี้มิได้เป็นข้อห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการใช้ราคาอื่นที่พิจารณาเห็นว่าเป็นราคาที่สามารถสะท้อนถึงมูลค่าตลาดในปัจจุบันได้ เมื่อหลักทรัพย์หรือหลักประกันนั้นไม่มีราคาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือเมื่อมีเหตุผลหรือเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าราคาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองไม่เหมาะสม

มาตรา ข้อ ๖

ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2542

(นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์