ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ที่ สธ. 44/2556 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์

• จำนวนมาตรา: 6

มาตรา อารัมภบท

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ.44 /2556

เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อ

เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์

โดยที่มาตรา 98(8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

กําหนดห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการอื่นใดที่มิใช่ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่ได้รับ

อนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับตลาดทุนนั้น

เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการประกอบธุรกิจและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขันของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนในการประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 มีมติอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวประกอบธุรกิจการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ได้มีการปรับปรุงขึ้นใหม่ และมีมติอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถให้บริการงานสนับสนุนเพิ่มเติมได้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดดังต่อไปนี้

มาตรา ข้อ ๑

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์

“ผู้ลงทุนสถาบัน” หมายความว่า ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

“ตราสารแห่งหนี้ภาครัฐ” หมายความว่า ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรองตลอดไป ผู้รับอาวัลทั้งจํานวน หรือผู้ค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนอย่างไม่มีเงื่อนไข

“อันดับที่สามารถลงทุนได้” (investment grade) หมายความว่า อันดับความน่าเชื่อถือ

ที่แต่ละสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสํานักงาน กําหนดว่าเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้

มาตรา ข้อ ๒

ข้อ ๒ บริษัทหลักทรัพย์อาจประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นการให้คําปรึกษา หรือให้บริการงานสนับสนุนแก่บริษัทอื่นได้ ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องมีลักษณะที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจตามประเภทที่ได้รับใบอนุญาต และได้จัดให้มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นแล้ว

มาตรา ข้อ ๓

ข้อ ๓ บริษัทหลักทรัพย์อาจประกอบธุรกิจโดยการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) บุคคลที่เป็นคู่สัญญาต้องมีภูมิลําเนาในประเทศไทย

(2) ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นผู้ลงทุนสถาบัน การทําสัญญาซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4

(3) ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นบุคคลอื่นใดที่มิใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ต้องจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงตามที่กําหนดในข้อ 5 และการทําสัญญาซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 6

มาตรา ข้อ ๔

ข้อ ๔ ในการทําสัญญาซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนกับผู้ลงทุนสถาบันในหลักทรัพย์ประเภทหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ต้องกําหนดเงื่อนไขในข้อสัญญาเพื่อห้ามนําหุ้นที่ได้มาจากการซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนไปขายต่อ เว้นแต่เป็นการขายต่อในกรณีดังต่อไปนี้

(1) เป็นการขายต่อตามสัญญาซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนอื่น

(2) เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดในธุรกรรมการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนดังกล่าว

มาตรา ข้อ ๕

ข้อ ๕ บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจโดยการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนกับบุคคลอื่นใดที่มิใช่ผู้ลงทุนสถาบันอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีระบบการโอนหรือเรียกให้โอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายรวมถึงระบบการบริหารจัดการเพื่อรักษาอัตราส่วนระหว่างมูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกับราคาที่กําหนดให้ซื้อหลักทรัพย์คืน ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของคู่สัญญา

(2) จัดให้มีระบบการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ซื้อขายอย่างเหมาะสม โดยคํานึงถึงสภาพคล่องและผลกระทบที่จะมีต่อการประกอบธุรกิจในภาพรวม

(3) จัดให้มีการประมวลผลและรายงานข้อมูลให้ผู้บริหารทราบถึงระดับความเสี่ยงในการทําธุรกรรมการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน

(4) จัดให้มีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับปริมาณและความซับซ้อนของการทําธุรกรรมการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนอย่างสม่ําเสมอ

มาตรา ข้อ ๖

ข้อ ๖ ในการทําสัญญาซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนกับบุคคลอื่นใดที่มิใช่ผู้ลงทุนสถาบัน บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดทําสัญญาเป็นหนังสือซึ่งกําหนดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) กําหนดให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนในหลักทรัพย์เฉพาะประเภทตราสารแห่งหนี้ภาครัฐ หรือหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)

(2) กําหนดระยะเวลาการรับชําระหนี้ตามสัญญาต้องไม่เกินหนึ่งปี

(3) กรณีเป็นการทําสัญญาที่บริษัทหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์ตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ต้องกําหนดหน้าที่เกี่ยวกับการส่งมอบหลักทรัพย์ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ก) ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง (1) ให้แก่ผู้ซื้อ

(ข) ต้องจัดให้มีการดํารงอัตราส่วนระหว่างมูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกับราคาที่กําหนดให้ซื้อหลักทรัพย์คืนให้อยู่ในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละหนึ่งร้อย

(ค) ต้องจัดให้มีธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือบริษัทหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ทําหน้าที่ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ที่ซื้อขาย ติดตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่ตามราคาตลาดของหลักทรัพย์รวมทั้งเรียกหรือคืนเงินสดหรือหลักทรัพย์จากคู่สัญญา เพื่อรักษา

อัตราส่วนระหว่างมูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกับราคาที่กําหนดให้ซื้อหลักทรัพย์คืนให้เป็นไปตามที่กําหนด ตลอดจนดูแลการส่งมอบผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์นั้นให้แก่คู่สัญญา

(4) กําหนดเงื่อนไขการเลิกสัญญา ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าหุ้นกู้ที่ทําการซื้อขายตามวรรคหนึ่ง (1) นั้น ถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือจนอยู่ในอันดับที่ไม่สามารถลงทุนได้

สัญญาซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือเป็นสัญญามาตรฐานที่สํานักงานยอมรับ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการกํากับตลาดทุนดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

เลขาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์