ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ที่ สธ. 31/2550 เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการขายชอร์ตหน่วยลงทุนอีทีเอฟโดยการยืมหรือซื้อหน่วยลงทุนนั้นมาเพื่อส่งมอบ

• จำนวนมาตรา: 3

มาตรา อารัมภบท

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 31/2550

เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการขายชอร์ตหน่วยลงทุนอีทีเอฟ

โดยการยืมหรือซื้อหน่วยลงทุนนั้นมาเพื่อส่งมอบ

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 5(1) และ (2) แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 10/2550 เรื่อง การขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมอีทีเอฟโดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 12/2550 เรื่อง การขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมอีทีเอฟโดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2550 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกําหนดไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ข้อ ๑

ข้อ ๑ ในกรณีที่เป็นการขายชอร์ตหน่วยลงทุนอีทีเอฟตามคําสั่งของลูกค้าโดยการยืมหน่วยลงทุนนั้นมาส่งมอบ ให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการขายหลักทรัพย์โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง ที่กําหนดไว้สําหรับการขายชอร์ตตามคําสั่งของลูกค้า โดยอนุโลม

มาตรา ข้อ ๒

ข้อ ๒ ในกรณีที่เป็นการขายชอร์ตหน่วยลงทุนอีทีเอฟโดยการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวจากบริษัทจัดการกองทุนรวมมาเพื่อส่งมอบ ให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่เป็นการขายชอร์ตเพื่อบัญชีตัวเอง บริษัทหลักทรัพย์ต้องมีหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีที่กองทุนรวมอีทีเอฟดังกล่าวอ้างอิงอยู่ในความครอบครองในขณะที่มีคําสั่งขายชอร์ต โดยบริษัทหลักทรัพย์ต้องมั่นใจว่าตนเองสามารถส่งมอบหน่วยลงทุนตามรายการที่ขายชอร์ตภายในระยะเวลาที่สํานักหักบัญชีกําหนด หรือภายในระยะเวลาที่คู่สัญญาซื้อขายหลักทรัพย์ตกลงกัน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ด้วยการนําหุ้นนั้นไปชําระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ต้องส่งมอบ

(2) ในกรณีที่เป็นการขายชอร์ตตามคําสั่งของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์ต้องให้ลูกค้าแสดงว่าลูกค้ามีหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีที่กองทุนรวมอีทีเอฟดังกล่าวอ้างอิงอยู่ในความครอบครองในขณะที่มีคําสั่งขายชอร์ต โดยบริษัทหลักทรัพย์ต้องมั่นใจว่าลูกค้าสามารถส่งมอบหน่วยลงทุนอีทีเอฟ

ตามรายการที่ขายชอร์ตภายในระยะเวลาที่สํานักหักบัญชีกําหนด หรือภายในระยะเวลาที่คู่สัญญาตกลงกัน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ด้วยการนําหุ้นนั้นไปชําระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ต้องส่งมอบ

มาตรา ข้อ ๓

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป

ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2550

( นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล )

เลขาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ - เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดให้การขายชอร์ตหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟตามคําสั่งลูกค้าโดยการยืมหน่วยลงทุนดังกล่าวมาส่งมอบ และการขายชอร์ตหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟไม่ว่าเพื่อบัญชีตัวเองหรือตามคําสั่งของลูกค้าโดยการซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการกองทุนรวมมาส่งมอบ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สํานักงานประกาศกําหนด ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องออกประกาศฉบับนี้เพื่อรองรับให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถดําเนินธุรกรรมดังกล่าวได้