ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ที่ สธ. 31/2557 เรื่อง ข้อกำหนดสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้

• จำนวนมาตรา: 6

มาตรา อารัมภบท

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 31 /2557

เรื่อง ข้อกําหนดสําหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถ

ดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับตลาดทุน สํานักงานออกข้อกําหนดไว้ดังต่อไปนี้

มาตรา ข้อ ๑

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งมีหน้าที่ดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามประกาศการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

“ประกาศการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

มาตรา ข้อ ๒

ข้อ ๒ ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามประกาศการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) จัดทําและยื่นแผนการแก้ไขปัญหาการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อสํานักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันแรกที่บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ เว้นแต่ก่อนครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวสามารถดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามประกาศการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการติดต่อกัน

(2) ดําเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่ได้ยื่นต่อสํานักงานตาม (1) เพื่อให้สามารถกลับมาดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามประกาศการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ภายในระยะเวลาที่กําหนดในแผนดังกล่าวซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันแรกที่บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นและสมควร สํานักงานอาจผ่อนผันระยะเวลาในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งได้ ทั้งนี้ ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะขอผ่อนผันระยะเวลาดังกล่าวยื่นคําขอเป็นหนังสือพร้อมแสดงเหตุผลต่อสํานักงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวันก่อนครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ข้อ ๓

ข้อ ๓ ในระหว่างที่บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามประกาศการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ หรืออยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ 2 ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นดําเนินการดังต่อไปนี้ จนกว่าจะสามารถดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามประกาศการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิและได้รับอนุญาตจากสํานักงานให้ประกอบธุรกิจได้ตามปกติ

(1) การเพิ่มวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าบัญชีเงินสด เว้นแต่เป็นการซื้อหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้วางเงินไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ หรือเป็นการขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทหลักทรัพย์แล้ว

(2) การเพิ่มยอดหนี้คงค้างของลูกค้าบัญชีมาร์จิ้นหรือลูกค้าที่ยืมหลักทรัพย์จากยอดหนี้คงค้างที่ปรากฏในวันแรกที่บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามประกาศการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ เว้นแต่เป็นการเพิ่มยอดหนี้คงค้างเนื่องจากเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้

(ก) ดอกเบี้ยค้างรับ

(ข) หลักทรัพย์ที่ลูกค้ายืมมีมูลค่าสูงขึ้น

(ค) การซื้อหลักทรัพย์เพื่อนํามาคืนการยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต

(3) การให้บริการหรือการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ แก่ลูกค้ารายใหม่

(4) การเพิ่มเงินลงทุนของบริษัท (portfolio) เว้นแต่เป็นการลงทุนดังนี้

(ก) การลงทุนในเงินฝาก หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ

(ข) การลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงินลงทุนหรือภาระผูกพันของบริษัทที่มีอยู่ก่อนหรือในวันแรกที่บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามประกาศการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

(ค) การลงทุนเนื่องจากมีภาระผูกพันในฐานะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ได้ทําการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนดังกล่าวไว้แล้วอย่างเต็มจํานวน

(ง) การลงทุนเนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการส่งคําสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า (error port)

(5) การทําสัญญารับประกันการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์เพิ่มเติมจากสัญญาที่มีผลผูกพันอยู่ก่อนวันที่บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามประกาศการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

(6) การเพิ่มมูลค่าเงินทุนที่รับบริหารให้แก่ลูกค้าบัญชีกองทุนส่วนบุคคล หรือการเปิดบัญชีกองทุนส่วนบุคคลให้แก่ลูกค้ารายใหม่

(7) การสลักหลัง รับอาวัล หรือให้การรับรองตั๋วเงิน หรือการเป็นผู้ค้ําประกันในนิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการประกอบธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์แก่ลูกค้า เว้นแต่ลูกค้าได้วางเงินสดเป็นหลักประกันเต็มจํานวนไว้กับบริษัทหลักทรัพย์

(8) การกระทําอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อฐานะการเงิน การดําเนินงาน หรือการปฏิบัติตามข้อตกลงกับลูกค้า ทั้งนี้ ตามที่สํานักงานกําหนด

มาตรา ข้อ ๔

ข้อ ๔ ในกรณีที่ปรากฏเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามประกาศการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ให้บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวดําเนินการตามที่กําหนดในข้อ 5

(1) ไม่สามารถยื่นแผนการแก้ไขปัญหาการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อสํานักงานตามระยะเวลาที่กําหนดในข้อ 2(1) หรือข้อ 2 วรรคสอง แล้วแต่กรณี

(2) ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามแผนและระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ 2(2) หรือข้อ 2 วรรคสอง แล้วแต่กรณี

(3) มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่ํากว่าศูนย์ติดต่อกันเกินห้าวันทําการ

(4) มีการผิดนัดชําระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสํานักหักบัญชีหรือต่อลูกค้า

มาตรา ข้อ ๕

ข้อ ๕ ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรากฏเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 4 ดําเนินการดังต่อไปนี้

(1) ระงับการดําเนินธุรกิจทุกประเภทจนกว่าจะสามารถดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามประกาศการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ และได้รับอนุญาตจากสํานักงานให้ดําเนินธุรกิจได้ตามปกติ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงโดยรวมในเงินลงทุนของบริษัทหรือการดําเนินการตามภาระผูกพันที่ค้างอยู่

(2) ล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีไว้เพื่อตนเอง เว้นแต่เป็นกรณีใดหนึ่งดังนี้

(ก) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ป้องกันความเสี่ยงจากเงินลงทุนหรือภาระผูกพันของบริษัทหลักทรัพย์

(ข) การมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นไม่ทําให้บริษัทหลักทรัพย์มีภาระผูกพันหรือก่อหนี้เพิ่มเติมในภายหลัง

(3) โอนทรัพย์สินของลูกค้าในบัญชีเงินสดไปยังบริษัทหลักทรัพย์อื่นเพื่อการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ให้แล้วเสร็จภายในสิบวันทําการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 4 เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันระยะเวลาจากสํานักงานเนื่องจากมีเหตุจําเป็นและสมควร ทั้งนี้ หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการดําเนินการดังกล่าว ให้บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น

(4) กรณีเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ที่เป็นหน่วยลงทุน ให้บริษัทหลักทรัพย์ดําเนินการดังนี้ด้วย

(ก) ดําเนินการให้ลูกค้าแต่ละรายเป็นผู้มีชื่อเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยตรง

(ข) โอนบัญชีการซื้อขายหน่วยลงทุนของลูกค้าแต่ละรายไปยังบริษัทหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ให้บริการแทน ทั้งนี้ ตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้

1. บริษัทหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมซึ่งเป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้น ๆ

2. บริษัทหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ที่สามารถให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนได้

(ค) ดําเนินการตาม (ก) และ (ข) ให้แล้วเสร็จภายในห้าวันทําการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 4 เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันระยะเวลาจากสํานักงานเนื่องจากมีเหตุจําเป็นและสมควร ทั้งนี้ หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการดําเนินการดังกล่าว ให้บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น

(5) แจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการดําเนินการตาม (1) (3) หรือ (4) แล้วแต่กรณี โดยไม่ชักช้า

(6) กระทําการหรืองดเว้นการกระทําอื่นใดตามที่สํานักงานกําหนด เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถกลับมาดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามประกาศการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

มาตรา ข้อ ๖

ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

เลขาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์