ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 10/2557 เรื่อง การใช้ยอดได้ดุลการหักบัญชีสุทธิของรอบการชำระดุลหักบัญชีในวันที่ส่งเรียกเก็บ

• จำนวนมาตรา: 8

มาตรา อารัมภบท

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สรข. 10 /2557

เรื่อง การใช้ยอดได้ดุลการหักบัญชีสุทธิของรอบการชําระดุลหักบัญชีในวันที่ส่งเรียกเก็บ

อื่นๆ - 1. เหตุผลในการออกประกาศ

เนื่องด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดทํา "มาตรการจัดการความเสี่ยงจากการชําระดุลสุทธิพร้อมกันหลายฝ่ายในระบบบาทเนต (Securities Requirement for Settlement: SRS)" โดยให้ธนาคารสมาชิกดํารงตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักประกันในการชําระดุลสุทธิ ซึ่งธนาคารสมาชิกสามารถนําตราสารหนี้ดังกล่าวมาจํานําเป็นหลักประกันการใช้ยอดได้ดุลการหักบัญชีเช็คของรอบการชําระดุลหักบัญชีในวันที่ส่งเรียกเก็บ (Same-day Settlement) ธปท. จึงเห็นสมควรปรับปรุงประกาศ เรื่อง การใช้ยอดได้ดุลการหักบัญชีสุทธิของรอบการชําระดุลหักบัญชีในวันที่ส่งเรียกเก็บ เพื่อให้สามารถนําตราสารหนี้ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยมาตรการจัดการความเสี่ยงจากการชําระดุลสุทธิพร้อมกันหลายฝ่ายในระบบบาทเนต และระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน มาจํานําเป็นหลักประกันการใช้ยอดได้ดุลการหักบัญชีดังกล่าว

อื่นๆ - 2. อํานาจตามกฎหมาย

เพื่ออนุวัติตามข้อ 39 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค

อื่นๆ - 3. ขอบเขตการบังคับใช้

ประกาศนี้ใช้บังคับกับธนาคารสมาชิกตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค

อื่นๆ - 4. ประกาศที่ยกเลิก

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สรข. 14/2554 เรื่อง การใช้ยอดได้ดุลการหักบัญชีสุทธิของรอบการชําระดุลหักบัญชีในวันที่ส่งเรียกเก็บ ลงวันที่ 16 กันยายน 2554

อื่นๆ - 5. เนื้อหา

มาตรา ข้อ 1

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"ธปท." หมายความว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย

"ธนาคารสมาชิก " หมายความว่า ธนาคารสมาชิกตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค

"ตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักประกันในการชําระดุลสุทธิ" หมายความว่า ตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักประกันสําหรับการชําระดุลสุทธิพร้อมกันหลายฝ่ายในระบบบาทเนต (Securities Requirement for Settlement: SRS) ที่สถาบันผู้โอน/รับโอนเงินหรือสถาบันผู้ให้หลักประกันดํารงไว้ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยมาตรการจัดการความเสี่ยงจากการชําระดุลสุทธิพร้อมกันหลายฝ่ายในระบบบาทเนต

"ตราสารหนี้เพื่อเงินสภาพคล่องระหว่างวัน" (Intraday Liquidity Facilities: ILF) หมายความว่าตราสารหนี้ของธนาคารสมาชิกที่ฝากไว้กับ ธปท. ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน

"ปักษ์การพิจารณา " หมายความว่า ปักษ์ที่ ธปท. ใช้ในการพิจารณาให้ธนาคารสมาชิกใช้ยอดได้ดุลการหักบัญชีเช็ค

"ปักษ์ที่ใช้ยอดได้ดุล" หมายความว่า ปักษ์ที่สองนับถัดจากปักษ์การพิจารณา

มาตรา ข้อ 2

ข้อ 2 ธนาคารสมาชิกที่ประสงค์จะรับประโยชน์ตามประกาศนี้ ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) ทําหนังสือแสดงความตกลงเพื่อผูกพันตามประกาศฉบับนี้ ตามแบบที่แนบ

(2) ทําหนังสือมอบอํานาจ ตามแบบที่แนบ

(3) ใช้บัญชีเงินฝากซึ่งดําเนินการซื้อขายตราสารหนี้เพื่อเงินสภาพคล่องระหว่างวันเป็นบัญชีเพื่อการชําระดุลการหักบัญชีเช็คระหว่างธนาคาร

มาตรา ข้อ 3

ข้อ 3 ธปท. จะให้ธนาคารสมาชิกใช้ยอดได้ดุลการหักบัญชีสุทธิของรอบการชําระดุลหักบัญชีในวันที่ส่งเรียกเก็บ (Same-day Settlement) ไปซื้อคืนตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักประกันในการชําระดุลสุทธิ หรือซื้อคืนตราสารหนี้เพื่อเงินสภาพคล่องระหว่างวัน หรือชําระรายการโอนเงินในระบบบาทเนตตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริการบาทเนต โดยให้ธนาคารสมาชิกนําตราสารหนี้ทั้งสองประเภทนั้นมาจํานําเป็นหลักประกันการใช้ยอดได้ดุลการหักบัญชีสุทธิดังกล่าว

มาตรา ข้อ 4

ข้อ 4 หลักเกณฑ์การใช้ตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักประกันในการใช้ยอดได้ดุลการหักบัญชีสุทธิ มีดังนี้

(1) ใช้ตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักประกันในการชําระดุลสุทธิเป็นหลักประกันในการใช้ยอดได้ดุลการหักบัญชีเช็ค หากยังไม่เพียงพอให้ใช้ตราสารหนี้เพื่อเงินสภาพคล่องระหว่างวันตามลําดับ เว้นแต่มีเหตุจําเป็น ธปท. จะพิจารณาการใช้ตราสารหนี้ดังกล่าวตามที่เห็นสมควร

(2) ใช้ตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักประกันในการชําระดุลสุทธิ หรือตราสารหนี้เพื่อเงินสภาพคล่องระหว่างวัน เป็นหลักประกันได้ในราคารับซื้อตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน

(3) ใช้ตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักประกันในการชําระดุลสุทธิ หรือตราสารหนี้เพื่อเงินสภาพคล่องระหว่างวัน เฉพาะที่ ธปท. เป็นนายทะเบียนเพื่อเป็นหลักประกันได้จนถึง 3 วันทําการก่อนถึงวันปิดพักทะเบียน ทั้งนี้ วันปิดพักทะเบียน หมายถึง ระยะเวลาที่กําหนดห้ามการโอน การจํานําหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่นายทะเบียนประกาศกําหนด หรือตามประกาศการจําหน่ายตราสารหนี้แต่ละรุ่น

มาตรา ข้อ 5

ข้อ 5 ธปท. จะพิจารณาให้ธนาคารสมาชิกใช้ยอดได้ดุลการหักบัญชีสุทธิในปักษ์ที่ใช้ยอดได้ดุล โดยพิจารณาจากการดํารงเงินสภาพคล่องระหว่างวัน (ILF) ของธนาคารสมาชิกในปักษ์การพิจารณาตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) มีเงินสภาพคล่องระหว่างวัน (ILF) เฉลี่ยในช่วงปักษ์การพิจารณาไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าการโอนเงินผ่านบาทเนตของธนาคารตนเฉลี่ยในช่วงปักษ์เดียวกันนั้น หรือ

(2) มีเงินสภาพคล่องระหว่างวัน (ILF) ในแต่ละวันตลอดปักษ์การพิจารณาไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ (ก) ยอดมูลค่าการโอนเงินผ่านบาทเนตของธนาคารตนในวันนั้น หรือ (ข) ยอดมูลค่าการโอนเงินผ่านบาทเนตของธนาคารตนเฉลี่ยในช่วงปักษ์ที่สองนับถอยหลังจากปักษ์การพิจารณา แล้วแต่ยอดใดจะต่ํากว่า

(3) เพื่อการคํานวณเงินที่ต้องดํารงสภาพคล่องระหว่างวันตามเกณฑ์ข้างต้นให้

(ก) เงินสภาพคล่องระหว่างวัน (ILF) ให้ถือยอดที่ ธปท. รับซื้อตราสารหนี้ทั้งหมด หักด้วยยอดที่สถาบันการเงินซื้อคืนตราสารหนี้ก่อนสิ้นวันและได้ถอนคืนตราสารหนี้นั้น

(ข) มูลค่าการโอนเงินผ่านบาทเนตเฉลี่ย หมายถึง ยอดรวมของมูลค่าการโอนเงินผ่านบาทเนตหารด้วยจํานวนวันทําการในปักษ์นั้น

ทั้งนี้ มูลค่าการโอนเงินผ่านบาทเนต ไม่นับรวมการโอนเงินพร้อมกันหลายฝ่าย(Multilateral Funds Transfer: MFT) การโอนเงินระหว่างบัญชีของสถาบันเดียวกัน (Book Transfer) และการถอนธนบัตรในระบบคําสั่งฝากถอนธนบัตร (Banknote Ordering System: BOS)

(ค) การนับปักษ์ ให้ถือเอาวันพุธเป็นวันเริ่มต้นของปักษ์ และให้ถือเอาวันอังคารของอีกสองสัปดาห์ถัดจากวันดังกล่าวเป็นวันสิ้นสุดของปักษ์เดียวกัน

มาตรา ข้อ 6

ข้อ 6 ให้ธนาคารสมาชิกใช้ยอดได้ดุลการหักบัญชีสุทธิแต่ละคราวเป็นจํานวนเงินไม่ต่ํากว่าหนึ่งแสนบาท โดยต้องจํานําตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักประกันในการชําระดุลสุทธิ หรือตราสารหนี้ เพื่อเงินสภาพคล่องระหว่างวันต่อ ธปท. เพื่อเป็นประกันจนกว่าจะผ่านการหักบัญชีรอบการชําระดุลหักบัญชีในวันทําการถัดไป (Next-day Settlement) ธปท. จึงจะปลดจํานําตราสารหนี้ที่กล่าวให้แก่ ธนาคารสมาชิก

มาตรา ข้อ 7

ข้อ 7 ธนาคารสมาชิกสามารถขอใช้ยอดได้ดุลการหักบัญชีสุทธิเพียงบางส่วน หรือของดเว้นการใช้ยอดได้ดุลเป็นการชั่วคราวได้ โดยต้องแจ้งให้ ธปท. ทราบความต้องการเป็นรายวัน ในช่วงเวลา 8.30 น. จนถึงเวลาก่อนดําเนินการชําระดุลการหักบัญชีเช็คของรอบการชําระดุลหักบัญชีในวันที่ส่งเรียกเก็บ

ทั้งนี้ หากธนาคารสมาชิกใดไม่ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ธปท. จะถือว่าธนาคารนั้นมีความประสงค์ขอใช้ยอดได้ดุลการหักบัญชีสุทธิเต็มจํานวน

มาตรา ข้อ 8

ข้อ 8 หากธนาคารสมาชิกผู้ขอใช้ยอดได้ดุลการหักบัญชีสุทธิมีเงินในบัญชีเงินฝากที่ ธปท.ไม่พอหักยอดเงินที่ตนเป็นลูกหนี้ตามดุลการหักบัญชีของรอบการชําระดุลหักบัญชีในวันทําการถัดไปตามข้อ 40 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค ธปท. จะดําเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) ปลดจํานําตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักประกันในการชําระดุลสุทธิ หรือตราสารหนี้เพื่อเงินสภาพคล่องระหว่างวัน เพื่อให้ธนาคารสมาชิกรายนั้นขายตราสารหนี้ดังกล่าวตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยมาตรการจัดการความเสี่ยงจากการชําระดุลสุทธิพร้อมกันหลายฝ่ายในระบบบาทเนต และระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน เพื่อให้ธนาคารนั้นมีเงินเพียงพอให้ ธปท. หักบัญชีรอบการชําระดุลหักบัญชีในวันทําการถัดไป ทั้งนี้ ธปท. จะคิดค่าปรับการใช้ยอดได้ดุลการหักบัญชีสุทธิธนาคารนั้นในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนของการขายคืนตราสารหนี้เพื่อเงินสภาพคล่องระหว่างวันของวันที่ใช้ยอดได้ดุลการหักบัญชีสุทธิโดยนับรวมวันหยุดทําการของธนาคารด้วย

(2) กรณี ธปท. พิจารณาได้ว่า หากปลดจํานําตราสารหนี้เพื่อเป็นหลักประกันในการชําระดุลสุทธิ หรือตราสารหนี้เพื่อเงินสภาพคล่องระหว่างวันเพื่อให้ธนาคารสมาชิกขายตราสารหนี้เป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน (ILF) ตามข้อ 8 (1) รวมทั้งได้ดําเนินการตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยมาตรการจัดการความเสี่ยงจากการชําระดุลสุทธิพร้อมกันหลายฝ่ายในระบบบาทเนตแล้ว ธนาคารนั้นยังคงมีเงินไม่เพียงพอหักบัญชีรอบการชําระดุลหักบัญชีในวันทําการถัดไปซึ่งทําให้ต้องดําเนินการให้การหักบัญชีรอบการชําระดุลหักบัญชีในวันทําการถัดไป รวมถึงการหักบัญชีรอบการชําระดุลหักบัญชีในวันที่ส่งเรียกเก็บที่ล่วงมาแล้วเป็นโมฆะ ตามข้อ 40 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค ธปท.จะบังคับจํานําตราสารหนี้ที่เป็นหลักประกันทันทีเพื่อนําเงินที่ได้มาดําเนินการดังกล่าว โดยคํานวณมูลค่าตราสารหนี้ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การคํานวณมูลค่าตราสารหนี้กรณีสถาบันการเงินสิ้นสิทธิซื้อคืนตราสารหนี้ ซึ่งออกตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน ทั้งนี้ หากการคํานวณมูลค่าตราสารหนี้ที่บังคับจํานําแล้วมีมูลค่าต่ํากว่ามูลค่าการจํานํา รปท. จะบังคับจํานําในราคาเท่ากับมูลค่าการจํานํานั้น

(3) ไม่ให้ธนาคารสมาชิกใช้ยอดได้ดุลการหักบัญชีเช็คตามประกาศนี้ หากธนาคารนั้นฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งแห่งประกาศนี้ หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งประกาศนี้ หรือมีเหตุที่ไม่สมควรประการอื่น

อื่นๆ - 6. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2557

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย