ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ที่ สธ. 51/2560 เรื่อง การคำนวณและการรายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

• จำนวนมาตรา: 8

มาตรา อารัมภบท

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 51/2560

เรื่อง การคํานวณและการรายงานการคํานวณเงินกองทุน

สภาพคล่องสุทธิของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทน

ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 33/2560 เรื่อง การดํารงฐานะทางการเงินของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 สํานักงาน ก.ล.ต. ออกข้อกําหนดไว้ดังต่อไปนี้

มาตรา ข้อ ๑

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(1) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 24/2549 เรื่อง การคํานวณและรายงานการคํานวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

มาตรา ข้อ ๒

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“ตัวแทนซื้อขายสัญญา” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“รายงานการคํานวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ” หมายความว่า รายงานการคํานวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามแบบและคําอธิบายประกอบการคํานวณที่กําหนดตามข้อ 3

มาตรา ข้อ ๓

ข้อ ๓ ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาคํานวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามแบบ บ.ล. 4/1 และคําอธิบายประกอบการคํานวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามแบบ บ.ล. 4/1 ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ล.ต.

มาตรา ข้อ ๔

ข้อ ๔ ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาจัดทํารายงานการคํานวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(1) จัดทํารายงานการคํานวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเป็นรายวันให้เสร็จสิ้นภายในวันทําการถัดไป โดยรายงานทุกฉบับต้องมีการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงนาม

(2) ยื่นรายงานการคํานวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของวันทําการสุดท้ายของเดือนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

(3) ในกรณีที่ตัวแทนซื้อขายสัญญามีหนี้สินด้อยสิทธิหรือสัญญาเช่าทางการเงินใดที่ไม่ต้องนับรวมไว้ในการคํานวณหนี้สินรวม หรือมีเงินกู้ยืม หุ้นกู้ หรือภาระผูกพันใดที่นับรวมไว้ในการคํานวณหนี้สินพิเศษทุกครั้ง ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญายื่นรายงานการคํานวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเพิ่มเติมและจัดส่งสําเนาสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินหรือภาระผูกพันนั้นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ในวันทําการถัดจากวันที่ตัวแทนซื้อขายสัญญามีการคํานวณรายการดังกล่าวเป็นครั้งแรก และในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าวในภายหลัง ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญายื่นรายงานการคํานวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิอีกครั้งและจัดส่งสําเนาสัญญาที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ในวันทําการถัดจากวันที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วย

(4) เก็บรักษารายงานการคํานวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของทุกวันพร้อมหลักฐานที่ใช้ประกอบการคํานวณรายงานดังกล่าวไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีในลักษณะที่พร้อมให้สํานักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบได้หรือพร้อมที่จะจัดส่งให้แก่สํานักงาน ก.ล.ต. เมื่อได้รับการร้องขอ

มาตรา ข้อ ๕

ข้อ ๕ เมื่อปรากฏว่าตัวแทนซื้อขายสัญญาใดมีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเมื่อสิ้นวันหนึ่งวันใดเท่ากับหรือน้อยกว่า 1.5 เท่าของเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิขั้นต่ําที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องดํารงไว้ ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญานั้นยื่นรายงานการคํานวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของวันที่เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของบริษัทเท่ากับหรือน้อยกว่าอัตราข้างต้นและของทุกวันถัดไปต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในวันทําการถัดจากวันที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องจัดทํารายงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามข้อ 4(1) จนกว่าตัวแทนซื้อขายสัญญาจะสามารถดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้มากกว่าอัตราที่กําหนดข้างต้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 วันทําการติดต่อกัน และตัวแทนซื้อขายสัญญาได้ยื่นรายงานการคํานวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของ 2 วันทําการนั้นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. แล้ว ทั้งนี้ เว้นแต่สํานักงาน ก.ล.ต. จะกําหนดให้ปฏิบัติเป็นประการอื่น

มาตรา ข้อ ๖

ข้อ ๖ ให้ตัวแทนซื้อขายสัญญายื่นรายงานการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิและจัดส่งสําเนาสัญญาที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินหรือภาระผูกพันตามข้อ 4(3) ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

มาตรา ข้อ ๗

ข้อ ๗ ในกรณีที่ตัวแทนซื้อขายสัญญาเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีหน้าที่ต้องจัดทําและยื่นรายงานการคํานวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หากตัวแทนซื้อขายสัญญาได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายดังกล่าวและประกาศที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าตัวแทนซื้อขายสัญญาได้ปฏิบัติตามประกาศนี้ด้วยแล้ว

มาตรา ข้อ ๘

ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ผู้มีอํานาจลงนาม - ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์